常浩
- 作品数：39 被引量：159H指数：8
- 供职机构：天津工业大学更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学研究基金天津市高等学校科技发展基金计划项目天津市自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 随机利率环境下基于二次效用函数的动态投资组合(英文)被引量：2
- 2012年
- 研究随机利率环境下基于效用最大化的动态投资组合,并假设利率是服从Ho-Lee利率模型和Vasicek利率模型的随机过程.应用动态规划原理得到值函数满足的HJB方程,并应用Legendre变换得到其对偶方程.最后,应用变量替换对二次效用函数下的最优投资策略进行研究,得到了最优投资策略的显示解.
- 常浩常凯
- 关键词：VASICEK利率模型最优投资组合
- 数学建模思想方法融入高等数学课堂的教学实例被引量：3
- 2012年
- 高等数学课程是工科大学生的数学类主干课程,它的学习好坏直接影响到工科学生后续数学课程的学习效果。为了提高高等数学课程的教学效果,可尝试将数学建模思想方法融入到高等数学的实际教学过程中。以一类变质性物品的生产—库存问题为例,以数学建模思想方法为指导,应用高等数学知识去解决应用实例,对于强化学以致用的目的、培养学生的创新意识和创新能力有很大的启发性。
- 常浩
- 关键词：数学建模高等数学变质物品
- 对称性在积分学中的应用被引量：10
- 2011年
- 如果能充分利用积分区域的对称性和被积函数的奇偶性,高等数学中许多积分的计算过程将得到简化.总结并借助实例说明对称性在高等数学定积分、重积分以及曲线与曲面积分计算中的应用.
- 常浩
- 关键词：对称性定积分重积分曲线积分曲面积分
- 仿射利率模型下的最优再保险-投资策略被引量：1
- 2018年
- 研究仿射利率模型下的最优投资与再保险策略问题。保险公司通过购买比例再保险来分担公司风险,并将财富投资于金融市场。金融市场包括一种无风险资产、一种风险资产和一种零息票债券,其中无风险利率是服从仿射利率模型的随机过程,盈余过程遵循带漂移的布朗运动。文章应用动态规划原理得到了指数效用下最优再保险-投资策略的显式解,并给出数值算例分析了市场参数对最优再保险-投资策略的影响。
- 元丽霞常浩
- 关键词：随机最优控制显式解
- 借贷利率限制下资产-负债管理问题的均值-方差模型被引量：2
- 2012年
- 将负债过程和借款利率限制引入投资组合优化问题中,并建立该问题的均值-方差模型.通过引入拉格朗日函数并应用拉格朗日对偶定理得到一个等价的新的优化模型,然后应用动态规划原理得到了最优投资策略和有效前沿的解析表达式.算例解释了所得结论.
- 常浩常凯
- 关键词：借贷利率均值-方差模型动态规划最优投资组合
- CEV模型下有随机工资DC型养老金的最优投资被引量：11
- 2013年
- 针对风险资产服从常方差弹性(CEV)模型,研究考虑随机工资的确定缴费型养老金的最优投资问题.在模型中,养老基金被允许投资于一种无风险资产和一种风险资产.在对数效用函数下,通过建立相应问题的HJB方程,利用Legendre转换和对偶理论等对问题进行分析,给出了问题的显性解,并对结果进行了相关分析,从而为养老金管理者提供了有效的决策依据.
- 张初兵荣喜民常浩
- 关键词：随机控制
- 数学建模思想方法融入“高等数学”课程的教学改革思路被引量：11
- 2009年
- 文章主要介绍了数学建模的思想方法和重要意义，分析了目前高等数学教学现状和存在的问题，提出了高等数学教学改革思路。事实证明，数学建模思想和方法是提高大学生综合素质和培养创新能力的行之有效的方法。
- 常浩
- 关键词：数学建模高等数学教学改革
- 随机参数和随机资金流环境下基于二次效用函数的投资组合优化被引量：7
- 2011年
- 研究完全市场下基于二次效用最大化的带有随机资金流的动态投资组合选择问题,其中假设无风险利率、股票收益率和波动率矩阵都是一致有界随机过程.通过应用线性二次控制方法和向后随机微分方程理论得到了最优投资组合的解析表达式.
- 常浩荣喜民
- 关键词：最优投资组合
- CIR利率模型下基于二次效用的资产–负债管理模型被引量：1
- 2014年
- 应用动态规划原理和Legendre变换相结合的方法研究CIR利率模型下的资产–负债管理问题.假设金融市场由一种无风险资产、多种风险资产和一种零息票债券构成,其中短期利率的动态行为服从Cox-Ingersoll-Ross(CIR)利率模型,而负债的动态行为满足带漂移的布朗运动,且负债动态与股票价格动态存在相关性.文章以最大化终端财富的期望效用为目标函数,应用变量替换方法得到二次效用下最优投资策略的闭式解,并给出数值算例分析利率参数和负债参数对最优投资策略的影响.研究结果解决了均值–方差模型下的最优投资策略问题,为进一步分析和研究随机利率模型下的其它资产–负债管理问题提供了理论支持.数值结果表明:负债情形下投资于股票和零息票债券的数量多于无负债情形下的数量.
- 常浩
- 关键词：LEGENDRE变换
- 西方养老金最优化管理研究综述被引量：2
- 2011年
- 养老金管理作为保险精算、金融数学的重要研究内容得到了广泛关注,特别是老龄化严重或正趋于老龄化的国家,更应重视养老金的管理。基于对DB型养老金、DC型养老金及其相关问题的现有研究成果进行系统梳理,分析讨论了西方养老金最优化管理的发展历史、研究现状及存在的问题,并据此提出未来可能的研究方向,希望能对相关研究者和保险企业提供有价值的帮助。
- 张初兵荣喜民常浩
