马梅
- 作品数：5 被引量：9H指数：2
- 供职机构：西安工程大学理学院更多>>
- 发文基金：陕西省自然科学基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- Copula-ARIMA模型及其应用
- 2016年
- 针对Copula-GARCH类和Copula-SV类模型的局限性,构建出了Copula-ARIMA模型的形式,并对所构造模型的相关结论进行证明,运用所构造的Copula-ARIMA-Norm模型结合参数估计与拟合度检验对我国金融业与房地产业之间的关联进行研究,结论表明:Frank Copula函数以仅0.0017的欧式距离较好的刻画了我国金融业与房地产业GDP之间的相关程度与相关模式,其参数估计表明我国金融业与房地产业GDP之间存在正相关关系,其结构说明这两个行业之间存在对称的相关模式。
- 武宇卢俊香武艳马梅
- 关键词：金融房地产
- 带Poisson跳和Markovian转换的随机时滞泛函微分方程数值解的收敛性（英文）被引量：2
- 2016年
- 为了近一步研究带Poisson跳和Markovian转换的随机时滞泛函微分方程数值解的收敛性问题,文中给出带Poisson跳和Markovian转换的随机时滞泛函微分方程Euler数值解迭代格式.在弱条件下,利用Laypunov泛函方法和随机分析理论证明了数值解依概率收敛于方程的解.所得结果覆盖了许多非线性时滞微分方程已经存在的某些理论,而且实验说明此结论比以往的结论更容易验证.
- 卢俊香武宇马梅杜艳丽
- 关键词：POISSON跳
- Copula模型选择及在金融市场的应用被引量：4
- 2016年
- 针对目前Copula函数在实际应用中的选择问题,通过非参数法得到它们的分布函数,然后结合Kendallτ相关系数及平方欧氏距离选择出最优的Copula函数,最后结合上证A股指数和成份A股指数进行了实证分析.结果表明在非极端市场情况下,两者的关联程度很高,会出现同涨同跌的特点.
- 马梅卢俊香武宇杜艳丽
- 关键词：COPULA函数金融市场
- 混合Copula模型选择及其应用被引量：1
- 2017年
- Copula函数是处理变量间相关结构的有力工具。特别在实际的金融领域中,变量间的相关结构往往比较复杂。如果用单个Copula函数来处理,具有一定的局限性。混合Copula(M-Copula)函数是把不同的Copula函数混合在一起,这样能够更好地描述变量间的相关结构。文章主要运用由Gumbel、Clayton和Frank组成的混合Copula模型对上证A指和成份A指的相依结构进行建模,采用非参数核密度方法估计边缘分布,然后用EM算法求出混合Copula函数的权重及相关参数,实证结果表明:混合Copula模型更能够准确地描述两个市场之间的相依结构,且两个市场的上尾相依关系要强于下尾的相依关系。
- 马梅卢俊香杜艳丽
- 关键词：EM算法
- 基于时变Copula方法的股票收益率相关性研究被引量：2
- 2016年
- 股指收益率相关性问题多数从线性相关和静态相关的角度进行研究,本文预选取上证综合股指和恒生AH股H指实际数据,采用时变条件Copula模型动态研究以上两股指之间的相关性。用经验分布函数作为股指收益率的边际分布函数对条件时变Copula函数进行参数估计,最终采用拟合优度AIC和BIC准则选择最优动态连接Copula函数。实证结果表明,以上两股存在动态的上尾相关性,并且时变Copula模型刻画尾部相关性效果优于静态Copula,同时时变RG-Copula对数据的刻画能力较好。
- 杜艳丽卢俊香马梅武宇
- 关键词：时变COPULA
