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薛原

作品数：2 被引量：2H指数：1
供职机构：北京化工大学理学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 1篇障碍期权
  • 1篇期权
  • 1篇蒙特卡洛模拟
  • 1篇基金
  • 1篇基金评价
  • 1篇EGARCH...
  • 1篇GARCH

机构

  • 2篇北京化工大学

作者

  • 2篇胡云姣
  • 2篇薛原
  • 1篇曹小龙

传媒

  • 2篇北京化工大学...

年份

  • 1篇2017
  • 1篇2015
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
方差缩减技术在GARCH类定价模型中的应用被引量：1
2015年
利用GARCH、EGARCH模型对离散障碍期权的定价进行实证研究。同时,使用拟蒙特卡洛模拟方法来避免随机数不均匀的问题,并加入方差减少技术来进行优化。结果表明:GARCH类定价模型能更好的估计期权价格,并且拟蒙特卡洛方法和方差减少技术同样能在GARCH类定价模型中很好地提高估计精度,减小模拟误差。
薛原曹小龙胡云姣
修正的Sharpe比率在基金评价中的应用被引量：1
2017年
为了解决传统Sharpe比率中将投资收益的标准差作为风险度量时存在的问题,同时考虑金融资产收益率分布的偏度和峰度共存、不服从正态分布和具有杠杆效应的特性,应用指数形式广义自回归条件异方差模型(EGARCH模型)在3种分布(正态分布、t分布和GED分布)假设下计算风险价值,以代替Sharpe比率中的标准差。另外,构建了流动性因子并将其应用到Sharpe比率的计算中。结果表明:经过修正的Sharpe比率能够很好地评价基金绩效。
薛原胡云姣
关键词：基金评价
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共1页<1>
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