胡云姣
- 作品数：12 被引量：20H指数：2
- 供职机构：北京化工大学理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学自动化与计算机技术更多>>
- 修正的Sharpe比率在基金评价中的应用被引量：1
- 2017年
- 为了解决传统Sharpe比率中将投资收益的标准差作为风险度量时存在的问题,同时考虑金融资产收益率分布的偏度和峰度共存、不服从正态分布和具有杠杆效应的特性,应用指数形式广义自回归条件异方差模型(EGARCH模型)在3种分布(正态分布、t分布和GED分布)假设下计算风险价值,以代替Sharpe比率中的标准差。另外,构建了流动性因子并将其应用到Sharpe比率的计算中。结果表明:经过修正的Sharpe比率能够很好地评价基金绩效。
- 薛原胡云姣
- 关键词：基金评价
- 基于模糊二叉树模型的美式看跌期权定价问题被引量：1
- 2012年
- 市场中影响期权价格的因素具有随机性和模糊性的特点。本文假定股票的价格波动为抛物型模糊数,推导出了模糊风险中性概率,进而将美式期权定价的传统二叉树模型扩展到模糊二叉树模型,给出了该模型的美式看跌期权定价过程和最优实施时间。最后的数值算例将该模型应用到国内的权证市场,针对唯一一只美式认沽权证进行定价分析,结果表明利用模糊二叉树模型定价能够得到一个合理的期权模糊价格区间。投资者可根据自身风险偏好程度改变置信水平和抛物型模糊数来进行投资决策。
- 卢丽娟胡云姣
- 关键词：美式看跌期权二叉树模型
- 并行遗传算法在证券投资组合中的应用
- 本文将传统的马科维茨模型进行了改进,引入了风险厌恶因子,对投资比例设定了上下限。同时提出了一种并行遗传算法（PGA）,其运算时间短,而且随机搜索,不易陷于局部最优。将该算法引入证券投资组合领域,将数据随机分为若干个小组,...
- 谢鑫胡云姣方永峰
- 关键词：并行遗传算法证券投资组合
- 文献传递
- 方差缩减技术在GARCH类定价模型中的应用被引量：1
- 2015年
- 利用GARCH、EGARCH模型对离散障碍期权的定价进行实证研究。同时,使用拟蒙特卡洛模拟方法来避免随机数不均匀的问题,并加入方差减少技术来进行优化。结果表明:GARCH类定价模型能更好的估计期权价格,并且拟蒙特卡洛方法和方差减少技术同样能在GARCH类定价模型中很好地提高估计精度,减小模拟误差。
- 薛原曹小龙胡云姣
- 改进遗传算法在天然气管网设计中的应用被引量：1
- 2007年
- 针对树状管网问题,基于图论的基本原理,结合遗传算法的特点,应用改进遗传算法,对具体问题设计了相应的适应度函数、单亲换位算子、倒序算子以及重组算子,并建立了可行解判别矩阵。通过计算发现,改进算法能够获得最优解,证明改进算法可行有效。
- 魏玉峰胡云姣谢鑫
- 关键词：单亲遗传算法适应度函数
- 不可微优化不动点算法软件包-NDOFPA被引量：1
- 1991年
- 介绍在ＩＢＭ－ＰＣ／ＸＴ微机上实现的一个通用的不可微优化不动点算法软件包 ＮＤＯＦＰＡ，它可以用于求集值映射的 Ｋａｋｕｔａｎｉ不动点。求解可微和不可微的非线 性方程组，无约束和约束的优化问题．从已经计算过的几十个例子看出：这一类算法 及其计算软件对于上述问题的求解，效果良好．
- 唐焕文胡云姣郭建姜冶
- 关键词：非线性规划不动点算法
- 离散障碍期权定价的蒙特卡罗模拟被引量：7
- 2013年
- 利用蒙特卡罗模拟方法对离散障碍期权进行定价,并结合对偶抽样、条件期望、重要性抽样3种方差缩减技术降低模拟方差。设计数值实验针对离散障碍期权进行定价分析,比较了各种模拟方法的方差缩减效率。结果表明利用对偶抽样、条件期望、重要性抽样3种方差缩减技术的蒙特卡罗模拟方法能够对离散障碍期权进行稳定的定价。
- 徐腾飞曹小龙胡云姣
- 关键词：蒙特卡罗方法
- 美式期权定价的拟蒙特卡罗模拟及其方差减小技术被引量：5
- 2014年
- 在研究拟蒙特卡罗方法的基础上,选择对美式期权定价有较好稳定结果的Faure序列代替原来的伪随机序列,得到了优于LSM模拟的结果,使模拟方差得到缩减。在此基础上,综合考虑蒙特卡罗模拟的方差减少技术,把控制变量技术与对偶变量技术相结合的复合方差减少技术运用到美式期权定价的过程中。通过模拟结果发现,控制变量技术对LSM模拟和LSQM模拟都能产生较理想的方差缩减效果,结合使用控制变量技术的LSQM模拟无论是在计算效率还是结果的稳定性方面,都比使用控制变量技术的LSM模拟好。如果再将控制变量技术与对偶变量技术相结合的复合方差减少技术与LSQM模拟方法相结合,得到的模拟结果则更精确。
- 曹小龙胡云姣
- 关键词：美式期权
- 基于自适应并行遗传算法的证券投资组合研究被引量：2
- 2010年
- 将传统的马科维茨模型进行了改进,引入了风险厌恶因子,对投资比例设定了上下限,进一步利用熵对风险进行了修正,并加入了专家评价对模型实行了模糊化处理。同时提出了一种自适应并行遗传算法,其运算时间短,而且随机搜索,其遗传因子能够进行自我调节,不易陷于局部最优。将该算法引入证券投资组合领域,将数据随机分为若干个小组,同时进行遗传优化,提高了运算效率。通过应用实例,求解改进的模型,计算表明自适应并行遗传算法能够准确快速地解决证券投资组合优化问题。
- 谢鑫胡云姣方永峰
- 关键词：并发处理投资组合优化自我调节
- 用数学规划法求解天然气管道最优分配问题
- 2007年
- 建立了一种求解天然气系统最优分配问题的新方法。在数学模型中,引入连续变量代替离散的决策变量,这些连续变量是管道的“分段长度”,将混合整数非线性规划问题转化成连续的非线性规划问题。然后,用分解法求解连续的非线性规划问题。原来的非线性模型被分解成两个优化子系统:第一阶段子系统和第二阶段子系统。两个子系统之间的联系是天然气流速和管道“分段长度”,第一阶段计算出来的天然气流速作为输出变量代入第二阶段,第二阶段计算出来的管道“分段长度”作为输出变量代入第一阶段,它们在两个子系统之间反复迭代直到达到收敛标准。
- 黄英奇魏玉峰胡云姣
- 关键词：混合整数非线性规划
