龚海院
- 作品数：3 被引量：0H指数：0
- 供职机构：海南师范大学数学与统计学院更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 带相依布朗运动风险模型的最优投资比例问题
- 2010年
- 本文研究带相依布朗运动风险模型的最优投资比例问题.保险公司的盈余由两个相依的扩散过程构成,其盈余投入到金融市场.在Black-scholes风险市场环境下,保险公司的盈余分为两部分,一部分投入到风险市场,另一部分投入到无风险市场.本文通过求解对应的HJB方程,找到了使得保险公司具有最小破产概率的最优投资比例.
- 龚海院严水仙黄飞菲
- 关键词：最优投资比例破产概率HJB方程
- 带相依布朗运动风险模型的最优投资比例问题研究
- 本文研究带双扩散过程的风险模型的最优投资比例问题.假设保险公司在时刻t的盈余为R1,保险公司按比例(设比例为b∈[0,1])将bR,数量的资金投入到Black-Scholes风险市场,(1-6)R,数量的资金投入到无风险...
- 龚海院
- 关键词：最优投资比例破产概率
- 带扰动风险资产的风险模型最优投资问题研究
- 2013年
- 本文研究了部分投资风险模型的最优投资问题,保险公司盈余由两个扩散过程组成,其盈余投入到金融市场,一部分投入到风险市场股票市场,一部分投入到无风险市场证劵市场,本文通过相应的HJB方程,并用Laplace变化求出最优通解.
- 樊涛伍亚魁龚海院
- 关键词：HJB方程
