彭大衡
- 作品数：33 被引量：154H指数：8
- 供职机构：广东商学院金融学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金广东省哲学社会科学“十一五”规划项目广东省自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学社会学文化科学更多>>
- 具奇异系数的反应扩散方程组Cauchy问题被引量：11
- 2005年
- 该文讨论如下具有奇异系数的反应扩散方程组Cauchy问题非负局部解的存在性和不存在性,以及解在有限时间内的爆破问题ut- t- 1Δu =α1uq1+β1vp1+ f1( x) , t>0 ,x∈RN;vt- t- 1Δv =α2 uq2 +β2 vp2 + f2 ( x) , t>0 ,x∈RN;limt→0 +u( t,x) =limt→0 +v( t,x) =0 , x∈RN.其中pi>1 ,qi>1 ( i=1 ,2 ) ,α1≥0 ,α2 >0 ,β1>0 ,β2 ≥0 ,fi( x) ( i=1 ,2 )为连续非负有界函数,( f1( x) ,f2 ( x) ) ( 0 ,0 ) .文章给出了非负局部解存在的显式条件和非负局部解不存在的比较结果,也得到解在有限时间爆破的一些结果.
- 彭大衡韩茂安王志成
- 关键词：反应扩散方程组局部解爆破
- 具有无界时滞的差分方程振动性的充分条件(英文)被引量：2
- 1999年
- 考虑时滞差分方程ｘｎ ＋ １ － ｘｎ ＋ ｐｎｘτ（ ｎ） ＝ ０，ｎ ＝ １ ，２，３ ，…．其中，τ：Ｎ→Ｚ 是非减的，ｋ（ ｎ） ＝ ｎ － τ（ ｎ） 取正值且非减，ｌｉｍｎ→∞τ（ｎ） ＝ ∞，｛ ｐｎ｝ 是非负序列．得到了该方程振动性的一些充分条件．
- 赵霆雷彭大衡
- 关键词：差分方程无界时滞振动性
- 具退化边值的时滞抛物问题解的振动性（英文）
- 1998年
- 本文利用平均化技巧与常泛函微分方程的已知结论建立了一类具退化过值的抛物型偏泛函微分方程解的振动性判别准则．
- 彭大衡王海燕
- 关键词：振动
- 奇异半线性非局部反应扩散方程Cauchy问题局部解的存在性
- 2001年
- 本文讨论如下初值问题局部解的存在性 u/ t- (1/ tσ)Δu =(∫RNuλ(t,y) dy) p /λur + f (x) ,t>0 ,x∈ RNlimt→ 0 + u(t,x ) =0 , x∈ RN其中σ>0 ,λ≥ 1,p≥ 0 ,r≥ 1,p+ r>1,f (x)连续有界非负但不恒等于零 ,Δ是 N维 L aplace算子 ,所得结论推广了文献 [2 。
- 彭大衡王海燕
- 关键词：CAUCHY问题存在性半线性反应扩散方程局部解
- 基于分数O—U随机过程的新型亚式期权的定价被引量：2
- 2005年
- 本文运用衍生证券理论的最基本原理(△对冲和无套利原理) ,研究了一种新型亚式期权的定价问题,该类型期权因具有常数平均值久期而不同于标准化情形.假设标的资产(气温)由分数Ornstein-Uhlenbeck过程驱动,这样假设对天气衍生品来说是合理的.本文得到了这种新型亚式期权的动态定价方程.
- 彭大衡姚元端
- 关键词：亚式期权衍生证券无套利
- 一类奇异半线性反应扩散方程初值问题整体解的存在唯一性及解的增长性被引量：14
- 2001年
- 本文讨论如下问题其中σ＞０，０＜ｐ＜１；ｆ（ｘ）非负且ｆ（ｘ）∈∞（ＲＮ），得到了整体解的存在唯一性及解的增长性．
- 彭大衡王志成苏醒
- 关键词：整体解初值问题存在性唯一性增长性
- 2008中国高校金融工程年会暨“金融工程与风险管理”国际论坛综述
- 2008年
- 刘湘云彭大衡刁怀宏刘晓星
- 关键词：全面风险管理金融工程中国高校电子商务市场
- 长期投资组合的连续时间模型被引量：8
- 2004年
- 对Black Scholes型市场中的投资问题建立了两个连续时间模型———"均值 在险资本"模型和"均值 在险效用"模型,求出了模型的显式解;综合比较这两个模型及"均值 方差"模型,得出:"均值 在险资本"模型更适合于长期投资组合分析,它与实际观察结果是一致的,即投资的计划期越长,投资者持有的风险资产比例会越大.
- 彭大衡
- 关键词：投资组合
- 基于改进的KMV模型的贷款组合管理研究被引量：6
- 2009年
- 借助投资组合理论,建立了贷款组合的不允许卖空的均值-方差(M-V)模型。为完成模型参数的估算,在假定企业价值V的log-收益率服从快速扩散过程的条件下,借助欧式看涨期权定价公式和Merton的分析框架,通过改进信用风险度量的KMV模型,对贷款的理论预期违约率和违约损失率给出了显式的计算公式;用企业资产收益之间的相关性代替两笔贷款收益的相关系数,可进一步得到更具体的贷款组合管理算例。
- 彭大衡
- 关键词：贷款组合KMV模型预期违约率
- 实物期权方法在新技术投资中的应用被引量：3
- 2005年
- 新技术投资是在技术进步的基础上以最终提供新的产品为手段,实现资本收益最大化的投资活动。它的风险收益具有很大的不确定性。传统的投资决策分析方法(NPV法)往往会低估项目价值,存在很大的缺陷与不足。引入实物期权理论,建立新技术投资的期权评价模型,将使新技术投资项目评价更加符合客观实际。
- 段善雨彭大衡刘红
- 关键词：实物期权净现值法
