鲁万波
- 作品数：70 被引量：459H指数：10
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- 相关领域：经济管理理学社会学文化科学更多>>
- 基于非参数GARCH模型的中国股市波动性预测被引量：26
- 2006年
- 本文采用上证综合指数和深证成份指数1997年1月2日—2005年6月30日的每日收盘价对数百分收益率为样本,运用非参数GARCH(1,1)模型研究了中国股票市场的波动性,并与参数GARCH(1,1)模型的估计结果进行了比较,最后利用六种预测误差度量指标比较了这两种模型的样本内及样本外预测能力,结果发现,非参数GARCH(1,1)模型对股市波动性的预测精度有明显提高。
- 鲁万波
- 关键词：波动性非参数GARCH模型
- 安全第一准则下的改进型保险资金投资组合研究被引量：5
- 2017年
- 目前我国保险行业面临收不抵支、利润率较低等与保险大国不相匹配的尴尬境遇。这迫使保险机构需要通过保险资金投资等途径来降低保险资金保值增值的压力,以满足投保人和保险投资的需要。本文根据我国保险业保险投资各方面的法律法规对经典安全第一准则进行改进,实证模拟并计算了对应破产水平下的投资组合和有限边界。因此,投资者可基于改进的安全第一准则模型,根据限定概率下可以接受的破产水平和最大期望收益,选定包括无风险资产和风险资产在内的投资组合。
- 鲁万波陈雷石旻
- 关键词：保险资金安全第一准则资产组合
- 中国“九五”期间城乡居民消费结构及变化趋势的比较分析被引量：14
- 2002年
- 本文运用扩展的线性支出系统模型研究了我国“九五”期间城乡居民的消费结构状况。对城乡居民的消费结构和变化趋势进行了比较 ,同时给出了消费的合理性政策建议。
- 鲁万波李竹渝
- 关键词：城乡居民扩展线性支出系统消费结构恩格尔系数需求收入弹性
- 基于变系数多因子半参数分布的高维动态高阶矩投资组合研究
- 2023年
- 高维动态高阶矩投资组合的应用目前面临着“维数灾难”与“模型误设”两大难题。本文结合变系数多因子模型与时变半参数分布提出了一种基于半参数因子模型的动态协高阶矩建模方法,给出了模型设定、模型估计和模型检验方法。通过多因子模型有效缓解了动态协高阶矩估计存在的“维数灾难”问题,同时引入时变半参数结构有效解决了“模型误设”问题。实证结果表明:相较于现有的投资组合模型,基于半参数因子模型的动态高阶矩投资组合能够产生更高且更稳定的经济价值,同时更加契合金融资产收益率的时变特征,能够有效为金融市场参与者提供风险管理技术和科学决策依据。
- 黄光麟鲁万波
- 关键词：动态投资组合
- 基于模糊GJR-GARCH模型的波动率估计被引量：4
- 2014年
- 基于模糊数学和模糊时间序列分析理论,在模糊GARCH与GJR-GARCH模型的基础上建立模糊GJR-GARCH模型,并用遗传算法估计了该模型的参数。实证发现沪深两市的收益波动率具有明显的非对称性,相对于普通的GARCH、GJR-GARCH和模糊GARCH模型,模糊GJR-GARCH模型能更好的处理收益率的波动群聚性、时变性和非对称性,具有更好的估计精度。
- 鲁万波焦鹏
- 关键词：波动性遗传算法
- 四川新型城镇化建设中的金融支持
- 从宏观上看，影响新型城镇化发展的主要因素有二:一是政策因素;二是资本因素。作为顶层设计的政策方针已经推出，要有效地落实这些政策，必须有充足的资金保障。新型城镇化建设的资金供给不是简单的资金注入，而是需要通过市场力量合理配...
- 鲁万波
- 关键词：城镇化建设金融支持
- 文献传递
- 多元Copula-ACD模型及其应用被引量：1
- 2014年
- 自回归条件持续时间(ACD)模型在金融经济中的作用日益明显,研究成果日益丰富。本文将Copula方法与ACD模型有机结合,运用Copula理论建立多元Copula-ACD模型,描述交易持续时间的时变条件相关关系,在一定程度上缓解了向量ACD模型参数难估计与非同步交易的问题。基于上证50指数中四只银行成分股的实证分析表明多元Copula-ACD模型能够较好捕捉中国证券市场上交易持续时间的聚集结构特征,给出交易持续时间的联合密度函数,估计各持续时间变量之间的自相关性与截面相关性,进一步描述和检验多元持续时间的溢出效应,为投资者提供决策参考。
- 鲁万波李会会
- 关键词：GAMMA分布
- 因子分析模型中公共因子个数的大样本检验被引量：5
- 2003年
- :本文给出了在正态总体假设下 ,因子分析模型中m个公共因子的模型成立的充分性检验 ,并利用“中日两国高校教师精神压力的比较研究”课题的数据进行了实例分析和讨论 .
- 余竞鲁万波
- 关键词：公共因子因子分析模型极大似然估计似然比统计量
- 金融知识、投资经验与权利能力被引量：4
- 2017年
- 本文基于《中小投资者权益保护调查问卷》数据,研究了金融知识、投资经验对投资者权利能力的影响。研究发现,基础金融知识对投资者权利能力没有显著影响,更专业的金融知识的提高能够显著增强低收入投资者的权利能力,但对高收入投资者的权利能力并没有显著影响,这可能是因为高收入投资者有效的社会性学习的替代作用;丰富的投资经验能显著提高各收入阶层投资者的权利能力。另外,本文还发现投资者的受教育水平越高,其权利能力也就越强。研究结果表明,专业金融知识的缺乏与投资经验的欠缺是制约我国中小投资者权利能力的重要因素,因此监管部门应进一步普及金融知识,特别是专业金融知识,加强投资者特别是低收入群体的教育,同时,应加强对各层次金融市场参与者投资经验的差别要求。
- 张腾文鲁万波张涵宇
- 关键词：权利能力
- 我国城镇居民消费结构的恩格尔曲线估计与实证分析被引量：3
- 2001年
- 鲁万波李竹渝
- 关键词：消费结构恩格尔曲线实证分析
