焦鹏
- 作品数：4 被引量：10H指数：2
- 供职机构：西南财经大学统计学院更多>>
- 发文基金：中央高校基本科研业务费专项资金教育部“新世纪优秀人才支持计划”国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 基于模糊GJR-GARCH模型的波动率估计被引量：4
- 2014年
- 基于模糊数学和模糊时间序列分析理论,在模糊GARCH与GJR-GARCH模型的基础上建立模糊GJR-GARCH模型,并用遗传算法估计了该模型的参数。实证发现沪深两市的收益波动率具有明显的非对称性,相对于普通的GARCH、GJR-GARCH和模糊GARCH模型,模糊GJR-GARCH模型能更好的处理收益率的波动群聚性、时变性和非对称性,具有更好的估计精度。
- 鲁万波焦鹏
- 关键词：波动性遗传算法
- 金融统计与金融计量的新进展——2009金融统计与金融计量国际研讨会会议综述被引量：3
- 2009年
- 郭建军鲁万波焦鹏
- 关键词：金融计量学金融统计经济学理论资产定价
- 基于模糊GARCH模型的中国股票市场波动性研究
- 股票市场的收益率波动往往具有聚集特征,即大的波动往往跟随着大的波动,小的波动往往跟随着小的波动。Engle/(1982/)建立的ARCH模型可以用来描述和预测这种波动聚集性现象,随后Bollerslev/(1986/)借...
- 焦鹏
- 关键词：波动性遗传算法
- 文献传递
- Gumbel分布的简单贝叶斯估计被引量：1
- 2011年
- 在实际应用中,两参数Gumbel分布的贝叶斯估计往往需要预先知道Gumbel参数的二维联合先验分布。由于获取先验分布的主观性和统计推断的复杂性,目前有关Gumbel分布贝叶斯估计理论及其性质的讨论还比较少,更不要说获得较为简单的Gumbel分布的贝叶斯估计。本文基于Kaminskiy和Vasiliy提出的简单贝叶斯估计过程,利用可靠度函数估计的区间形式表示先验信息,从而得到两个参数Gumbel分布的简单贝叶斯估计。基于此先验信息,该估计过程构造了Gumbel参数的连续联合先验分布,给出了在给定任意时点的可靠度(或累积密度)及其标准差的后验估计,为可靠性与风险评估中简单快速的使用贝叶斯估计刻画极端事件提供了可能.
- 鲁万波焦鹏
- 关键词：贝叶斯估计BETA分布
