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罗登跃

作品数：18 被引量：526H指数：10
供职机构：山东大学管理学院更多>>
发文基金：国家杰出青年科学基金高等学校优秀青年教师教学科研奖励计划山东省软科学研究计划更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 17篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 17篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 8篇股市
  • 6篇实证
  • 5篇溢价
  • 5篇风险溢价
  • 4篇实证研究
  • 4篇资产
  • 4篇资产定价
  • 4篇流动性
  • 3篇上海股市
  • 3篇收益率
  • 3篇波动性
  • 2篇证券
  • 2篇指数收益率
  • 2篇中国股市
  • 2篇中国证券
  • 2篇数据包络
  • 2篇数据包络分析
  • 2篇随机前沿分析
  • 2篇企业
  • 2篇企业自主创新

机构

  • 10篇山东大学
  • 10篇天津大学
  • 1篇中国人民银行

作者

  • 18篇罗登跃
  • 5篇王春峰
  • 4篇房振明
  • 1篇王庆
  • 1篇韩冬
  • 1篇徐宁
  • 1篇王玉华

传媒

  • 3篇统计与决策
  • 2篇科技管理研究
  • 1篇系统工程
  • 1篇哈尔滨工业大...
  • 1篇数量经济技术...
  • 1篇系统工程理论...
  • 1篇中国管理科学
  • 1篇统计研究
  • 1篇南方经济
  • 1篇管理工程学报
  • 1篇山东经济
  • 1篇金融研究
  • 1篇西北农林科技...
  • 1篇管理科学

年份

  • 1篇2017
  • 1篇2013
  • 1篇2012
  • 2篇2010
  • 2篇2009
  • 3篇2007
  • 2篇2006
  • 5篇2005
  • 1篇2004
共 18 条 记 录，以下是 1-10
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排序方式：
流动性与资产定价：基于中国证券市场的研究
资产定价是金融学的核心任务之一，而传统的资产定价模型在解释不完美的现实金融市场时遇到了困难。将流动性等微观结构因素融入资产定价模型已成为当今金融领域研究的一个热点。本文基于中国股市的数据从流动性水平和流动性风险两个方面对...
罗登跃
关键词：金融市场资产定价风险溢价
基于因子分析的企业自主创新能力评价研究被引量：20
2010年
企业是自主创新的主体,是提高国家自主创新能力的关键。在界定自主创新能力的基础上,构建一套评价大中型工业企业的自主创新能力的指标体系,采用因子分析法对30个省市的大中型工业企业的自主创新能力进行实证研究。
罗登跃
关键词：自主创新综合评价指标体系
基于时间序列的上海股市系统风险、流动性风险溢价实证研究被引量：28
2005年
在Acharya和Pedersen(2003)提出的三种流动性风险 (收益对市场非流动性的敏感性COV(ri,LM)、非流动性对市场收益的敏感性COV(Li ,rM)、流动性的共性COV(Li,LM))的基础上,提出了一个关于市场收益、市场非流动性、组合收益以及组合非流动性的四元均值GARCH(1,1)模型,鉴于多元均值GARC H类模型参数估计的困难,我们分两阶段建模,对上海股票市场四类指数(工业、商业、公用以及地产)1997～2004年的风险溢价状况进行了实证研究.结果表明,存在系统风险溢价和流动性风险溢价,并且流动性风险溢价主要来源于收益对市场非流动性的敏感性和非流动性对市场收益的敏感性.
罗登跃王春峰房振明韩冬
关键词：流动性风险溢价
特质波动率与横截面收益:基于Fama-French股票组合的检验被引量：6
2013年
文章基于Fama-French规模-账面市值比5×5组合对特质波动率与横截面收益的关系进行检验。结果表明:当期已实现特质波动率和非预期特质波动率均与收益显著正相关,滞后一期的已实现特质波动率与收益的关系并不显著,只有在控制了非预期特质波动率时,预期特质波动率才与收益显著正相关。另外,条件相关检验的结果表明:在上市场,组合贝塔与收益正相关,但不显著;而在下市场,组合贝塔与收益呈显著的负相关关系。
罗登跃
关键词：特质波动率
三阶段DEA模型管理无效率估计注记被引量：294
2012年
由于能够同时调整外部环境与随机误差等因素对效率计算的影响,由Fried et al.(2002)提出的三阶段DEA模型得到了广泛应用。但在对其中的管理无效率进行估计时,国内一些学者误用了Jondrow et al.(1982)的公式。本文给出了适用公式,并进一步给出了使用李双杰等(2007)提出的统一分布假设的三阶段DEA模型管理无效率的估计公式。
罗登跃
关键词：三阶段DEA随机前沿分析
上海股市收益率和波动性长记忆特征实证研究被引量：38
2005年
本文运用标准对数周期图法以及tapered对数周期图法对上海证券市场综合指数以及一些分类指数进行了长记忆检验,并进而建立ARFIMA-FIGARCH模型来刻画股市的长记忆特征。研究结果表明,上海股市指数收益率序列的长记忆特征不显著,但其波动性过程却具有显著的长记忆特征。
罗登跃王玉华
关键词：长期记忆
中国股市收益率与波动性长期记忆效应的检验被引量：4
2005年
本文用基于方差的方法、Ro的修正R/S检验、标准GPH法以及tapered GPH法对沪深股市指数收益率及其波动性进行了长记忆性检验。结果表明沪市收益率序列不存在长记忆性,深市收益率序列存在一定的长记忆性;沪深股市的波动性均表现出显著的长记忆性,并且我国股市不存在趋势或结构突变。
罗登跃
关键词：波动性股市收益率收益率序列长记忆性指数收益率
流动性与资产定价:研究综述被引量：1
2010年
资产定价是金融学的核心任务之一,而传统的资产定价模型在解释不完美的现实金融市场时遇到了困难。将流动性等微观结构因素融入资产定价模型已成为当今金融领域研究的一个热点。本文从流动性水平和流动性风险两个方面系统回顾了国内外流动性与资产定价关系的研究现状,并指出了我国在流动性与资产定价关系研究方面存在的问题以及未来的研究方向。将流动性因素融入资产定价模型,建立具有广泛解释性和充分简单性的新资产定价模型还有很长的路要走。
罗登跃
关键词：流动性风险溢价资产定价
基于DEA的商业银行效率实证研究被引量：46
2005年
使用混合数据,采用数据包络分析的基本模型及其各种改进模型,对我国12家商业银行2001年和2002年的效率进行分析,计算了各商业银行的效率值以及广义效率值;提出了投入-产出导向的基于可变规模收益的超有效数据包络分析模型,并使用该模型计算了各家银行的广义纯技术效率值,从而实现了对各家银行按总效率和纯技术效率进行完全排序,揭示出了各家银行的相对竞争优势;计算了各家银行的规模效率,并分析了其规模报酬状况;对各家银行的效率、纯技术效率状况做了两年的对比分析。
罗登跃
关键词：商业银行技术效率数据包络分析
上海股市周日历效应及长期记忆研究
2006年
运用ARMA-GARCH-M、EGARCH-M及FIGARCH-M模型对上海股市A股指数收益率及其波动性的周日历效应进行联合检验;另外还检验了成交量的周日历效应。研究结果表明:(1)风险溢价系数为正值,上海股市的风险传递机制正在发挥作用;(2)股市收益率序列存在显著的周日历效应,并且其异常收益并非来自风险溢价;(3)波动性过程同时存在周日历效应和长期记忆效应;(4)股市交易量同时存在周日历效应和长期记忆效应。最后利用混合分布假说进行了解释,信息可能是周日历效应形成的重要原因。
罗登跃
关键词：周日历效应EGARCH-M模型长期记忆
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