张守川
- 作品数：23 被引量：101H指数：6
- 供职机构：中国银行更多>>
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- 对经济下行期商业银行风险管控的几点思考被引量：6
- 2015年
- 近年来商业银行风险管控呈现出了一些新的风险特征：客户跑路、失联、涉案等风险事件时有发生；表外和类信贷中各类“创新”业务风险逐步暴露；风险交叉传染现象严重，信用风险、操作风险、市场风险和声誉风险相互转化；部分集团客户、大户甚至央企风险频发；担保链、担保圈加速了区域性、产业性金融风险暴露。“三期叠加”时期，风险管控质效成为赢得下一轮竞争的关键。
- 张守川
- 关键词：风险管控商业银行集团客户信用风险
- 从商业银行信用风险管理前瞻性理念看新资本协议内部评级违约定义实施被引量：7
- 2010年
- 前瞻性是现代信用风险管理区别于传统信贷管理的主要理念之一,"违约"是界定衡量风险管理"前瞻性"和"预测力"的基本指标,是估计风险参数的基础,也是实施巴塞尔新资本协议基石性定义。新资本协议和监管部门的实施规则仅给出了违约定义的一般原则,银行在实施过程中还需要进行细化,更为重要的是嵌入风险识别流程。中国商业银行在界定和实施违约定义过程中面临的困难和问题来自政策、流程、系统实施以及与风险分类的关系等诸多方面,应循序渐进,不可一蹴而就。
- 陈颖张守川
- 关键词：新资本协议内部评级
- 商业银行风险策略管理框架研究——基于银行战略实现与价值创造的视角被引量：2
- 2012年
- 风险策略管理是基于银行战略实现与价值创造视角对全面风险管理的考察。风险策略管理把银行面临的各类风险通过风险计量统筹、整合为一个整体并与资本和银行战略建立紧密的联系,进而通过风险偏好的传导、与业务计划的互动达到价值创造的目的。本文基于对银行战略与风险管理关系的分析,提出了风险策略管理的概念与核心要素,构建了一套完整的风险策略管理框架,并以房地产行业为例阐述了风险策略管理的运行机制。
- 张守川杨瑾
- 关键词：银行战略风险偏好RAROC
- 全面看待全球系统重要性金融机构责任与功能
- 2014年
- 全球系统重要性金融机构(G-SIFIs)是当前国际监管改革的重点,但还应全面看待其责任与功能,才能积极发挥G-SIFIs的'正能量'。2013年11月11日,金融稳定理事会(FSB)第三次公布全球系统重要性银行(G-SIBs)名单,29家银行入选;中国银行连续第三年入选,中国工商银行最新加入。纵观近三年名单,花落谁家固有变数,但总的来看,来自欧洲、美国和亚洲的银行已经占据'全球系统重要性'首位,形成了'三足鼎立'的国际金融格局。全球系统重要性金融机构(G-SIFIs)是当前国际监管改革的重点,但还应全面看待其责任与功能,才能积极发挥G-SIFIs的'正能量'。
- 张守川杨瑾
- 关键词：系统重要性金融机构银行风险管理金融功能系统性风险
- 商业银行Logistic违约概率模型的样本配比问题研究被引量：7
- 2012年
- 巴塞尔新资本协议要求商业银行建立内部评级体系,其主要内容之一是使用内部数据建立违约概率模型。在Logistic违约概率模型中,违约样本与非违约样本的配比是商业银行建立内部评级体系应重点关注和解决的技术难题之一。由于违约样本相对稀缺,商业银行在构建计量模型时,通常会采用一定的技术手段提高违约样本的比例,以改进模型对违约客户的预测能力。本文利用实际数据②,对比了样本配比的抽样法和加权极大似然估计法的不同表现。研究结果表明,加权估计法更适合中国商业银行的实际。
- 张守川任宇宁
- 关键词：LOGISTIC回归模型
- 深入理解巴塞尔Ⅲ加快推进商业银行风险管理转型升级被引量：1
- 2011年
- 此次“全球金融危机”，实际上是一场“北大西洋金融危机”：缘于美国次贷危机，累及全球；欧美所受影Ⅱ向也最为深重。这充分暴露了西方主要金融机构业务模式和发展战略存在一定缺陷，以及金融监管方面存在较大漏洞。
- 张守川
- 关键词：银行风险管理全球金融危机次贷危机金融机构
- 银行不良资产证券化探索被引量：7
- 2017年
- 不良资产证券化与传统不良资产处置方式相比具有较大优势,但其在制度体系建设、信用评级规范、二级市场建设等方面还具有一定的改善空间2016年5月26日,中国银行“中誉2016年第一期不良资产支持证券项目”成功发行,这不仅是中国银行系统内首单不良资产证券化项目,也标志着2008年以来一度中止的商业银行不良信贷资产证券化业务正式重启,拓宽了商业银行处置不良资产的渠道。
- 张守川刘世伟丁岩
- 关键词：不良资产证券化呆账核销贷款服务债务重组方式信贷管理
- 次贷危机对新资本协议实施的影响被引量：24
- 2008年
- 本文以风险管理为切入点,讨论次贷危机与新资本协议之间的关系,试图回答业界对新资本协议制度合理性的某些质疑。与1988年资本协议相比,新资本协议建立了更具灵活性、适应性和前瞻性的资本监管制度,赋予资本充足率更加丰富的风险管理内涵,为商业银行改进风险管理提供了正向激励;次贷危机不仅未否认新资本协议的合理性,反而进一步凸现了全面实施新资本协议的重要性;新资本协议应顺应金融创新的趋势,吸取次贷危机的教训,做出适应性调整;虽然实施新资本协议不可能阻止金融危机再度发生,但可以提升银行体系应对外部冲击的能力,至少可以缓解未来金融危机的破坏力,从而提高社会福利。
- 陈颖王胜邦张守川
- 关键词：次级贷款资产证券化新资本协议
- 风险计量模型的属性与应用被引量：4
- 2013年
- 现代风险管理建立在对风险的识别和计量基础上，模型则是计量风险的主要工具。在过去的几十年中，计量模型发展迅速，复杂性和精确性不断提高，但人们对模型的认识和接受远未普及。在2008年席卷全球的金融危机中，建立在复杂模型之上的结构产品给过度依托模型的欧美金融机构带来了巨大损失，
- 张守川任宇宁
- 关键词：风险计量模型现代风险管理金融危机金融机构
- 新资本协议内评法下RAROC与EVA的经济涵义探析被引量：1
- 2012年
- 风险调整后的资本收益率（RAROC）和经济增加值（EVA）,诠释了风险、资本与收益三者之间的关系,是现代商业银行风险管理的两个重要指标,也是新资本协议内部评级应用的重要指标。通过其在银行各业务条线和管理领域的应用,可有效传导银行风险偏好,实现银行股东价值的增加,促进银行稳健经营和可持续发展。
- 张守川陈恩伍李源婷
- 关键词：新资本协议RAROC经济涵义EVA资本收益率
