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夏江山

作品数：13 被引量：29H指数：3
供职机构：中国人民银行更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 10篇期刊文章
  • 1篇学位论文
  • 1篇会议论文

领域

  • 12篇经济管理
  • 2篇理学

主题

  • 5篇交易
  • 4篇银行
  • 4篇交易成本
  • 3篇实证
  • 3篇实证分析
  • 3篇保险
  • 3篇CVAR约束
  • 2篇投资组合
  • 2篇组合优化模型
  • 2篇金融
  • 2篇费率
  • 2篇CVAR
  • 2篇存款
  • 2篇存款保险
  • 1篇贷款
  • 1篇地方法人
  • 1篇地方法人银行
  • 1篇信贷
  • 1篇信贷资产
  • 1篇债务

机构

  • 7篇中国人民银行
  • 5篇天津大学
  • 1篇天津财经大学

作者

  • 12篇夏江山
  • 4篇荣喜民
  • 2篇李泽军
  • 1篇王峥
  • 1篇李文茂
  • 1篇吴越
  • 1篇刘丹丹
  • 1篇刘丹

传媒

  • 5篇华北金融
  • 1篇天津大学学报...
  • 1篇数理统计与管...
  • 1篇天津轻工业学...
  • 1篇海南金融
  • 1篇现代财经（天...
  • 1篇第五届中国青...

年份

  • 1篇2019
  • 2篇2018
  • 1篇2015
  • 2篇2012
  • 1篇2008
  • 1篇2007
  • 2篇2004
  • 2篇2003
共 13 条 记 录，以下是 1-10
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排序方式：
具有交易成本的组合投资有效边界的研究被引量：5
2003年
在介绍Harry Markowitz组合证券投资的基础上,分析了交易成本在证券组合投资中的作用,建立了考虑交易成本的组合投资最优化模型;讨论了交易成本对有效边界的影响,给出了最优投资比例公式。
夏江山荣喜民
关键词：交易成本均值-方差模型
天津市中资银行信贷资产质量调查
2015年
2012年以来,我国宏观经济下行压力明显增加,商业银行不良贷款出现反弹。本文旨在了解天津市中资银行信贷资产质量现状的基础上,分析存在的问题,为提高天津市中资银行的信贷资产质量提出政策建议。
李泽军夏江山刘丹刘振斌
关键词：中资银行信贷资产不良贷款
基于CVaR约束的投资组合优化模型
研究证券投资组合的风险度量理论与方法,对金融风险的控制、稳定金融秩序具有重要的意义。本文对几种典型的投资组合风险度量模型、理论、方法进行了比较深入的探讨,指出这些方法在度量组合投资风险时的局限与不足,提出了一种有效的风险...
夏江山
关键词：投资组合CVAR交易成本
文献传递
有交易成本的保险基金投资研究
本文首先讨论保险基金投资的重要性和必要性,然后,利用保费收取与保险赔付间的时滞,对保险基金投资的总收益和总风险进行分析,建立考虑承保风险,交易成本,并兼顾总收益与总风险的保险基金投资模型,并给出了最优投资比例公式.这对保...
荣喜民夏江山
关键词：承保风险保险基金投资保险赔付最优投资比例
文献传递
地方法人银行体系稳定性测度及实证分析被引量：1
2008年
本文对影响地方法人银行体系稳定性的因素进行了分析,从宏观经济、金融发展环境和银行经营情况三个方面选取了地方法人银行体系稳定性测度指标,并在此基础上,构建了测度地方法人银行体系稳定性的LCBSS指数。
夏江山
关键词：地方法人银行指标体系稳定性实证分析
一种有交易费用的交互式组合证券投资方法被引量：3
2004年
针对Markowitz组合证券投资模型计算复杂、可操作差等缺陷,基于收益和风险满意度,试图提出更符合市场要求且更可操作的组合投资模型.通过分析提出了一种新的交互式组合证券投资方法,即将不可微的双目标规划问题转化为一个线性规划问题.该方法可以充分考虑投资者的要求.在考虑交易费用的前提下,在整个投资方案达到投资者要求底限的同时,实现收益和风险的权衡,并给出了数值算例.
荣喜民夏江山王峥
关键词：组合证券投资交易费用
对积极稳妥推进我国金融业综合经营试点及监管问题的调研与思考——基于天津市泰达国际控股(集团)相关情况的调查被引量：1
2012年
自"十一五"规划建议提出"稳步推进金融业综合经营试点"以来,我国逐步形成了以中信、光大、平安为代表的纯粹型,商业银行等金融机构跨行业投资形成的事业型,中石油、国家电网等大型央企投资金融行业形成的产融结合型以及上海国际、泰达国际为代表的地方金融控股企业集团,为金融业综合经营试点做出了重要贡献。"十二五"规划纲要明确提出要积极稳妥推进金融业综合经营试点。本文在对天津市泰达国际调研的基础上,指出了我国金融业综合经营试点中存在的困难和问题,并提出了积极稳妥推进我国金融业综合经营的思路和对策。
李文茂李泽军夏江山刘丹丹
关键词：金融业综合经营
我国中小商业银行存款保险风险费率厘定问题研究——基于面板有序Logistic回归模型被引量：5
2018年
风险差别费率厘定是存款保险有效实施的关键环节,但对费率厘定方法始终存在争议。本文基于我国2003-2016年15家中小投保机构银行年度数据,采用PSTR模型合理区分投保机构无清偿能力风险指数状态区间,构建面板有序Logistic回归模型测度投保机构风险等级,并依风险等级确定相应的保费等级,厘定适合投保机构的费率水平。研究表明,宏观经济金融环境、投保机构经营管理状况对该投保机构风险等级有显著影响,利用面板有序Logistic回归模型测度投保机构风险拟合优度较高,该模型既能预测投保机构未来所处风险等级,又能有效区分出投保机构的风险等级差异,对厘定我国投保机构费率水平及完善我国风险差别费率机制具有一定的借鉴意义。
夏江山
关键词：LOGISTIC回归
我国问题银行早期识别方法研究——基于15家中小银行的面板数据
2019年
问题银行早期识别是对金融机构进行早期监管干预的重要前提,各国金融监管部门都在持续改进问题银行早期识别体系和方法,力图增强识别效果的准确性和前瞻性。本文从问题银行的定义出发,基于15家中小商业银行①2003至2017的年度数据,结合相关宏观变量,从流动性清偿能力和资本清偿能力两个方面,运用两种方法确定出两类问题银行,在此基础上,采用面板logit回归方法建立了两类问题银行的早期识别模型。研究表明,根据银行体系脆弱度确定Ⅱ类问题银行可能更为精确,而由无清偿能力风险指数确定Ⅰ类问题银行可能更具前瞻性,同为Ⅰ、Ⅱ类的问题银行需对其予以重点关注;宏观经济因素和银行资本及经营情况对其风险状况具有显著影响;面板logit回归方法预测的正确率较好,为我国问题银行早期识别的非现场识别方法提供了一种参考。
课题组夏江山吴炎芳冷潇姜雪迎岳文淑
关键词：问题银行
基于CVaR约束的指数组合优化模型及实证分析被引量：11
2007年
随着指数衍生产品日益受到重视,指数化投资组合常被投资者或机构所采用,而用有限的资金按指数构成比例进行投资显然是不现实的,所以指数的最优误差追踪就显得更加重要。本文将追踪误差定义为证券投资组合收益率与所追踪的指数基准收益率之差,并在分析CvaR(ConditionalValue at Risk)的基础上,在无交易费用和有交易费用的情况下,建立了基于CVaR约束的追踪误差最小化的指数组合优化模型,对指数进行复制,并通过实证分析,得出了基于CVaR约束的追踪误差最小时的样本期内及样本期外的最优投资策略,验证了CVaR约束控制风险的有效性。
荣喜民夏江山
关键词：CVAR交易成本
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