刘再明
- 作品数：201 被引量：589H指数：14
- 供职机构：中南大学数学与统计学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金湖南省自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理自动化与计算机技术轻工技术与工程更多>>
- 具有有限次休假的n部件串联系统可靠性分析被引量：1
- 2011年
- 本文采用补充变量法,讨论了修理工带有有限次休假的n部件串联可修系统的可靠性。得到了系统的可用度、失效频度、等待修理的概率和平均更新时间等主要可靠性指标,并给出了模型的特例及系统的效益分析。
- 刘仁彬刘再明
- 关键词：运筹学补充变量法
- 一类离散双险种风险模型的破产概率
- 2006年
- 研究了一类离散双险种风险模型,对此模型得到了最终破产概率的一般表达式,Lundberg不等式,及当险种Ⅱ的保费收取随机序列与两险种的个体索赔额均服从指数分布时的有限时间破产概率的上界估计.
- 狄育红刘再明
- 关键词：双险种风险模型破产概率
- 带干扰双Poisson模型盈余首达时间分析被引量：5
- 2005年
- 本文运用鞅的方研究了带干扰双Poisson模型盈余首次达到给定水平的时间,得到了它的矩母函数以及相应的期望、二阶和三阶中心矩的具体表达.
- 雷晓玲刘再明
- 关键词：盈余矩母函数
- 广义复合二项风险模型下的破产概率被引量：19
- 2004年
- 将复合二项风险模型的保费收入推广为在单位时间内收取的保单数服从强度为α的 poisson分布 ,利用鞅方法得出了其破产概率的一般公式及满足 L undberg不等式。
- 徐金福刘再明
- 关键词：破产概率鞅论LUNDBERG不等式保费收入POISSON分布
- 带干扰广义Elang(n)风险过程的破产前最大盈余(英文)被引量：1
- 2011年
- 本文考虑了索赔时间间距为广义Erlang(n)分布的带干扰更新(Sparre Andersen)风险过程. 所用的方法类似于Albrecher, et al.(2005), 即将广义Erlang(n)随机变量分解成n个独立的指数随机变量的和. 建立了破产前最大盈余所满足的积分-微分方程, 讨论了索赔量分布为Km分布时的特殊情形.
- 江五元刘再明
- 关键词：积分-微分方程
- 离散的相依风险模型的破产问题被引量：11
- 2009年
- 研究一类索赔时间相依的离散风险模型,模型中假设每次主索赔可能引起一次副索赔,而每次副索赔有可能延迟发生.通过引入辅助模型,运用概率论的分析方法得到了破产前瞬时盈余和破产时赤字联合分布的递推解,以及初始值为0时最终破产概率的明确表达式.最后结合保险实例进行了数值模拟.
- 刘东海刘再明彭丹
- 关键词：破产概率
- 带随机收入风险模型的联合分布(英文)
- 2008年
- 考虑一类带随机收入的风险模型,运用吴的方法推导出了破产时、破产前瞬间余额和破产时赤字三者的联合分布.
- 张炜吴荣刘再明
- 关键词：保费收入破产时赤字
- GI^((1))+GI^((2))/G/1排队模型
- 2001年
- 对于GI( 1) +GI( 2 ) /G/ 1排队模型 ,本文借助文献 [1]中引入的Markov骨架过程方法求出了此模型到达过程。
- 徐小红刘再明侯振挺
- 关键词：MARKOV骨架过程概率分布
- 一类双险种风险过程的破产概率的估计被引量：17
- 2004年
- 本文研究了一类双险种风险模型 ,理赔额均服从指数分布 ,其中一个险种的保费到达为齐次Poisson过程 ,给出了最终破产概率的上界和 t0 时刻之间破产概率的一个上界估计。
- 赵晓芹刘再明
- 关键词：双险种风险模型破产概率POISSON过程
- 保险公司在固定利率下的离散型破产概率被引量：18
- 2004年
- 本文提出并讨论了在固定利率下含投资因素、红利分配因素的两种离散型破产模型 ,分别得出了相应模型下关于保险公司的破产概率、期望寿命的结论 ,推广散没有考虑利率因素的离散型破产模型的有关结论。
- 刘家有刘再明
- 关键词：固定利率破产概率
