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陈治津

作品数：4 被引量：11H指数：1
供职机构：北京大学更多>>
发文基金：国家重点基础研究发展计划更多>>
相关领域：经济管理医药卫生理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 3篇经济管理
  • 1篇医药卫生
  • 1篇理学

主题

  • 3篇COPULA
  • 2篇信用
  • 1篇抵押
  • 1篇抵押债券
  • 1篇信用风险
  • 1篇信用衍生
  • 1篇信用衍生产品
  • 1篇医疗卫生服务...
  • 1篇英文
  • 1篇债券
  • 1篇债务
  • 1篇债务抵押债券
  • 1篇生存者
  • 1篇实证
  • 1篇实证研究
  • 1篇市场化
  • 1篇市场化改革
  • 1篇违约
  • 1篇违约相关
  • 1篇违约相关性

机构

  • 4篇北京大学
  • 1篇中央财经大学

作者

  • 4篇陈治津
  • 1篇吴岚
  • 1篇宋旻洁
  • 1篇杨静平
  • 1篇李玲
  • 1篇吕世杰
  • 1篇穆放

传媒

  • 1篇经济纵横
  • 1篇数理统计与管...
  • 1篇卫生经济研究

年份

  • 2篇2013
  • 1篇2008
  • 1篇2007
共 4 条 记 录，以下是 1-4
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排序方式：
债务抵押债券定价模型探讨及实证研究被引量：10
2007年
债务抵押债券作为一种信用衍生产品,其定价的核心是通过估算各债务人的违约概率和违约相关性刻画相应的信用风险。我们利用国内市场公开信息,对债务抵押债券定价进行实证研究,以KMV模型和copula函数分别对各债务人的违约概率和违约相关性进行估测,并计算在不同样本和违约回复率下各投资层次的合理风险溢酬。通过对实证结果的分析,探讨相关模型的合理性及在我国市场应用的不足之处。
穆放宋旻洁陈治津
关键词：债务抵押债券信用风险违约相关性KMV模型COPULA
个体相关性对多生命模型影响的敏感性分析(英文)
2013年
本文关注多生命模型的敏感性分析。我们主要考虑两种多生命模型:联合生命模型与最后生存者模型。文中分析了个体相关性结构对两种模型下净保费的影响并得到了相关的理论结果。文中的数值结果体现了相关性结构对净保费产生的重要影响。
杨静平陈治津吴岚
关键词：净保费COPULA
复合Bernstein copula及基于copula族的信用衍生产品定价研究
本文主要讨论两个问题:copula函数的逼近与估计以及如何采用copula参数族对金融产品进行定价研究。　　Sancetta and Satchell(2004)为了解决copula函数的逼近与估计问题，引入了Berns...
陈治津
关键词：信用衍生产品非参数估计
上海社区医院非市场化改革初探被引量：1
2008年
吕世杰陈治津李玲
关键词：市场化改革医疗卫生服务市场基本医疗服务体系初级卫生保健城市公共卫生
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