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宋旻洁

作品数：1 被引量：10H指数：1
供职机构：北京大学光华管理学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇抵押
  • 1篇抵押债券
  • 1篇信用
  • 1篇信用风险
  • 1篇债券
  • 1篇债务
  • 1篇债务抵押债券
  • 1篇实证
  • 1篇实证研究
  • 1篇违约
  • 1篇违约相关
  • 1篇违约相关性
  • 1篇COPULA
  • 1篇KMV模型

机构

  • 1篇北京大学

作者

  • 1篇宋旻洁
  • 1篇陈治津
  • 1篇穆放

传媒

  • 1篇经济纵横

年份

  • 1篇2007
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
债务抵押债券定价模型探讨及实证研究被引量：10
2007年
债务抵押债券作为一种信用衍生产品,其定价的核心是通过估算各债务人的违约概率和违约相关性刻画相应的信用风险。我们利用国内市场公开信息,对债务抵押债券定价进行实证研究,以KMV模型和copula函数分别对各债务人的违约概率和违约相关性进行估测,并计算在不同样本和违约回复率下各投资层次的合理风险溢酬。通过对实证结果的分析,探讨相关模型的合理性及在我国市场应用的不足之处。
穆放宋旻洁陈治津
关键词：债务抵押债券信用风险违约相关性KMV模型COPULA
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