孙景云
- 作品数：3 被引量：11H指数：1
- 供职机构：兰州大学数学与统计学院更多>>
- 发文基金：中国博士后科学基金国家自然科学基金广东省自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 具有二步保费的Erlang(2)风险模型(英文)
- 2008年
- 本文考虑了当索赔间隔时间为Erlang(2)分布且保费收取为二步保费过程的复合更新风险模型,推导出该模型的罚金折现期望值函数满足具有一定边界条件和积分微分方程,并解出该方程.特别地,当索赔额为指数分布时,利用所得结果给出了破产时间的Laplace变换及终积破产概率的解析解.
- 孙景云达高峰
- 关键词：积分微分方程破产时刻
- 几类离散时间二元风险模型的破产概率及比较
- 2008年
- 将离散时间双Poisson模型推广到双险种情形,依据双险种的独立和相依结构分别得出三类风险过程,并将此三类过程转化为单险种双Poisson模型,给出三类过程在有限时间内破产概率的数值解.证明离散时间双Pois-son模型满足Lundberg不等式,并比较推广后的三类过程的调节系数.
- 牛明飞孙景云贾胜如
- 关键词：复合POISSON过程相依破产概率
- 动态投资目标下DC型养老基金的最优投资策略被引量：11
- 2017年
- 本文考虑了基于动态投资目标下DC型养老基金在退休前累积阶段的最优资产配置问题。假定养老基金参与者根据其退休时的工资水平设置了一个预期的投资目标,并将其养老基金投资于由一个无风险资产和n个风险资产构成的金融市场.本文从赤字和净盈余两个角度出发分析养老基金账户值与参与者预期投资目标之间的的偏差,分别建立了基于平方损失和均值-方差目标准则之下的连续时间最优投资组合问题,然后获得了两个优化问题最优投资策略的解析形式,并分析了在上述两种最优策略之下期望终端财富之间的关系.最后通过数值算例进一步说明了本文结论。
- 孙景云孙景云李仲飞
- 关键词：均值-方差
