张鹏
- 作品数：40 被引量：96H指数：5
- 供职机构：武汉科技大学管理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金湖北省自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学自动化与计算机技术更多>>
- 基于“超”实体构件的信息组织与呈现被引量：2
- 2015年
- 在关系数据库中,多层一对多实体级联的树形连接模式常发生中间结点语义歧义问题。为此,本文提出一种树形结构"超"实体模型,给出其概念、数据结构、连接查询算法和树视图构造算法,分析了相应的时间复杂度和存储空间复杂度。在提出构件模型的基础上,设计了树形结构"超"实体构件和1/K开关连接构件。探讨了基于可编辑电子书的〈深度,维度,交互性〉的三元组信息呈现方法。"超"实体模型及算法在大型信息系统的数据库设计与主界面设计中取得了良好的应用效果。
- 张瑞军黎雯霞张志清张凌张鹏
- 关键词：树形结构信息组织信息呈现信息系统数据库
- 均值-半绝对偏差投资组合优化研究被引量：5
- 2008年
- 为了验证投资组合理论在中国证券市场的有效性,针对不允许卖空情况,研究了均值-半绝对偏差投资组合模型,并运用线性规划的旋转算法进行求解。选取1998-2000年沪市六只业绩较好的股票,依据1998-1999年的数据作为样本数据,求出模型在不同期望收益率下的最优投资策略,将得出的最优投资策略应用到2000年,进行模拟投资,从而计算出各模型的总收益率。
- 张鹏曾永泉
- 关键词：投资组合
- 不允许卖空情况下均值-半方差投资组合优化研究被引量：2
- 2008年
- 运用不等式组的旋转算法求解不允许卖空情况下均值-半方差投资组合模型,并选取沪市六只业绩比较好的股票,进行模拟投资,计算出模型的总收益率,并与等比例投资相比较。结果表明均值-半方差投资组合的投资效果总体上优于等比例投资。
- 张鹏张忠桢
- 关键词：投资组合
- 一种多维连续型动态规划的新算法
- 2011年
- 在求解一维连续型动态规划问题的自创算法——离散近似迭代法的基础上,结合双收敛方法,对多维连续型动态规划问题进行计算.该算法的基本思路为:在给定其他状态向量序列的基础上,每次对一个状态变量序列进行离散近似迭代,并找出该状态变量的最优序列,直到所有状态向量序列都检查完.当模型为非凸非凹动态规划时,证明了该算法的收敛性;当模型为凸动态规划时,证明了该算法的线性收敛性.最后,通过具体算例验证了该模型和算法的有效性.
- 张鹏
- 一类线性约束下非光滑非线性规划问题的优化研究
- 2010年
- 提出了一类线性约束下非光滑的非线性规划问题,运用线性拟合凹函数分段法和不等式组旋转算法进行求解,并证明了该算法的收敛性。
- 张鹏
- 关键词：非线性规划问题非光滑分段法
- 连续型凸动态规划的离散近似迭代法研究被引量：2
- 2011年
- 为解决连续型凸动态规划的"维数灾"问题,提出了一种新的算法一离散近似迭代法.该算法的基本思路为:首先,将连续型状态变量离散化,根据网络图的构造方法将动态规划问题转化为多阶段有向赋权图;其次,运用极大代数求出起点至终点的最短路,即获得模型的一个可行解;最后,以该可行解为基础,继续迭代直到前后两个可行解非常接近.文章还证明了该算法的收敛性和线性收敛,并以一个具体例子验证了算法的有效性.
- 张鹏
- 关键词：极大代数
- 基于参数法的效用最大化投资组合有效前沿研究被引量：2
- 2013年
- 针对不允许卖空的情况,分别提出不含有无风险资产(即仅含有风险资产)和含有无风险资产两种情况的效用最大化投资组合模型,并运用不等式组旋转算法的参数法研究两模型有效前沿的结构特征。结果表明,当仅含有风险资产时,投资组合的有效前沿是一条连续但不一定光滑的分段抛物线;当含有无风险资产,且风险资产是不允卖空的而无风险资产是允许卖空的时,投资组合有效前沿是一条连续的射线。两种情况的风险偏好系数均只在某个区间能较好地反映投资者对期望收益率和风险的权衡。此外,还验证了不等式组的旋转算法具有操作简便且计算效率高等优点。
- 张鹏
- 关键词：投资组合风险资产无风险资产
- 多阶段M-SV投资组合优化的离散近似迭代法研究被引量：4
- 2008年
- 文章提出了离散近似迭代法,用该方法求解具有交易成本和交易量限制的多阶段均值-半方差(M-SV)投资组合模型.离散近似迭代方法的基本思路为:首先,将连续型状态变量离散化,根据网络图的构造方法将上述模型转化多阶段赋权有向图;其次,运用嘉量原理求出起点至终点的最长路程,即获得模型的一个可行解;最后,以该可行解为基础,继续迭代直到前后两个可行解非常接近.文章还证明了该方法的收敛性和复杂性.
- 张鹏
- 限制性卖空的均值-方差投资组合优化被引量：29
- 2008年
- 本文提出了限制性卖空的均值-方差投资组合模型,通过变量替换将该模型转变为一般二次规划问题,从而运用不等式组的旋转算法进行求解.文章还以一个具体例子验证该算法的有效性,并证明在一定变化范围内,借入资产的资金与总资金的比例越大越有助于拓展投资机会空间.
- 张鹏张忠桢曾永泉
- 具有熵约束的均值-CVaR投资组合决策研究
- 2013年
- 结合条件风险价值CVaR和熵风险度量方法,提出不允许卖空情况下具有熵约束的均值-CVaR投资组合模型,并采用序列二次规划和不等式组的旋转算法进行求解,最后通过一个具体实例验证了上述模型和算法的有效性。
- 张鹏曾玉婷
- 关键词：投资组合均值-CVAR序列二次规划
