您的位置： 专家智库 > >

王丽君

作品数：1 被引量：3H指数：1
供职机构：河北工程大学经济管理学院更多>>
发文基金：河北省社会科学发展研究课题河北省教育厅科学技术研究计划更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇套期
  • 1篇套期保值
  • 1篇套期保值比率
  • 1篇期货
  • 1篇PTA期货
  • 1篇COPULA...

机构

  • 1篇河北工程大学

作者

  • 1篇王宝森
  • 1篇王丽君

传媒

  • 1篇科技信息

年份

  • 1篇2011
共 1 条 记 录，以下是 1-1
全选 清除 导出
排序方式：
基于Copula函数的PTA期货套期保值研究被引量：3
2011年
在最小方差套期保值模型的基础上,借助Copula函数计算非线性相关系数代替传统的线性相关系数,对PTA(即精对苯二甲酸)期货套期保值比率进行研究,通过实证分析比较了该模型与天真模型、传统最小方差模型、OLS模型、VAR模型及GARCH模型的套期保值效果。结果表明,该模型的套期保值有效性可达0.80583,明显高于其他模型,利用该模型进行套期保值可以更有效的规避现货价格风险。
王宝森王丽君
关键词：COPULA函数
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0