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杨建康

作品数：5 被引量：17H指数：2
供职机构：成都理工大学管理科学学院更多>>
发文基金：四川省教育厅自然科学科研项目教育部人文社会科学研究基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 5篇中文期刊文章

领域

  • 4篇理学
  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇等式
  • 1篇亚纯函数
  • 1篇散射分解
  • 1篇铜期货
  • 1篇铜期货市场
  • 1篇期货
  • 1篇期货市场
  • 1篇切比雪夫
  • 1篇切比雪夫不等...
  • 1篇唯一性
  • 1篇紧空间
  • 1篇紧有限
  • 1篇矩阵
  • 1篇积和式
  • 1篇函数
  • 1篇和式
  • 1篇二次型
  • 1篇风险度
  • 1篇风险度量研究
  • 1篇TGARCH

机构

  • 5篇成都理工大学
  • 1篇西南科技大学

作者

  • 5篇杨建康
  • 2篇罗健英
  • 2篇陈宴祥
  • 1篇曹金文
  • 1篇卢谦
  • 1篇范啸涛
  • 1篇贾永进
  • 1篇李进东
  • 1篇杜鹃

传媒

  • 1篇江西师范大学...
  • 1篇四川大学学报...
  • 1篇四川师范大学...
  • 1篇成都理工大学...
  • 1篇成都理工大学...

年份

  • 1篇2011
  • 1篇2008
  • 3篇2007
共 5 条 记 录，以下是 1-5
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排序方式：
自伴矩阵与Hermite二次型被引量：7
2007年
通过对自伴矩阵的深入分析和讨论,给出了自伴矩阵的特征值及特征向量的性质;证明了自伴矩阵一定可以酉相似于对角阵;得到了Hermite二次型可通过可逆线性变换化为标准形的一般方法以及Hermite二次型正定的几个充要条件。
杜鹃范啸涛杨建康
关键词：HERMITE矩阵
IM分担一个值的亚纯函数的唯一性被引量：2
2008年
运用亚纯函数的值分布理论研究了亚纯函数IM分担一个值的唯一性.获得如下结果:设f与g为非常数的亚纯函数,n≥23为正整数,若fnf′与gng′IM分担1,则f=tg,其中t为常数,tn+1=1;或者f(z)=c2e-cz,g(z)=c1ecz,其中c,c1,c2是常数满足(c1c2)n+1c2=-1.
李进东卢谦杨建康
关键词：亚纯函数唯一性
基于非对称GARCH的铜期货市场风险度量研究被引量：1
2011年
针对金融时间序列普遍存在自相关性、杠杆效应、尖峰厚尾等典型事实,运用基于杠杆效应的GARCH模型,构建铜期货市场收益序列具有典型事实的动态风险测度模型:VaR-AR(m)-EGARCH(p,q)和VaR-AR(m)-TGARCH(p,q),再通过上海期货交易所(SHFE)铜期货对所建模型进行实证分析,并运用Back-testing中的LRT(Likelihood Ratio Test)方法,对铜期货市场风险测度模型准确性和可靠性进行实证检验。实证结果表明,基于非对称GARCH的铜期货市场动态风险度量模型,能够有效捕获铜期货市场的典型事实,同时还能够准确测度具有杠杆效应的铜期货市场的动态风险,也能加强对金融市场动态风险预测能力。
陈宴祥罗健英杨建康
关键词：波动率EGARCHTGARCH
遗传σ-meso紧空间被引量：6
2007年
获得了如下结果:(1)对任何空间X,下列各条等价:(ⅰ)X是遗传σ-meso紧的;(ⅱ)X的每个散射分解有一个σ-紧有限的开膨胀;(ⅲ)X的每个单调递减的闭集族{Fα:α<γ}有一个σ-紧有限的开集族V=∪n∈ωVn使得α<γ,X-Fα=∪{V∈V:V∩Fα=Φ};(ⅳ)X的每个单调递增的开集族U={Uα:α<γ}有一个σ-紧有限的开加细V=∪n∈ωVn使得α<γ,Uα=∪{V∈V:VUα};(ⅴ)X的每个单调递增的开覆盖U={Uα:α<γ}有一个σ-紧有限的开加细V=∪n∈ωVn使得α<γ,Uα=∪{V∈V:VUα}.(2)设X是遗传σ-meso紧空间且Y有一个σ-紧有限的基,则X×Y是遗传σ-meso紧的.
曹金文贾永进杨建康
关键词：散射分解
一类齐次对称多项式上的Jensen不等式被引量：1
2007年
著名的Jensen不等式可表述为:设函数f:I→R(I为给定的区间)为凸函数,如果x1,x2,…,xN∈I,那么有不等式:N-1.∑iN=1f(xi)≥f N-1.∑iN=1xi.借助于积和式及数学归纳法,将这个不等式推广到涉及m次齐次对称多项式的情形,由此获得了一个有趣的推论.
陈宴祥罗健英杨建康
关键词：积和式切比雪夫不等式JENSEN不等式
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