杨珊
- 作品数：5 被引量：10H指数：2
- 供职机构：西安工程大学理学院更多>>
- 发文基金：陕西省教育厅自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 分数跳-扩散下两值期权定价被引量：6
- 2010年
- 假定股票价格服从分数跳-扩散过程,且无风险利率、波动率和预期收益率为时间的非随机函数,用保险精算方法,给出了两值期权定价公式。
- 杨珊薛红马惠馨
- 关键词：分数布朗运动跳-扩散过程两值期权保险精算定价
- 分数跳-扩散环境下欧式双向期权定价的Ornstein-Uhlenbeck模型被引量：3
- 2011年
- 假定标的资产价格服从由分数布朗运动和复合泊松过程共同驱动的随机微分方程,建立分数跳-扩散Ornstein-Uhlenbeck模型.利用公平保费原则和保险精算方法,得到了欧式双向期权的定价公式.
- 马惠馨薛红杨珊
- 关键词：分数布朗运动跳-扩散过程保险精算方法欧式双向期权
- 跳-扩散模型下复合期权的保险精算定价
- 2010年
- 假定股票价格过程遵循跳-扩散过程,并且股票预期收益率,波动率和无风险利率均为时间的函数的情况下,利用价格过程的实际概率测度和公平保费原理,获得复合期权价格表达式.
- 马惠馨薛红杨珊张文娟
- 关键词：跳-扩散模型保险精算定价复合期权
- 分数跳-扩散下外汇期权定价被引量：1
- 2010年
- 用保险精算方法,在股票价格服从分数跳-扩散过程,且无风险利率、波动率和期望收益率为时间的非随机函数,给出了外汇期权定价公式.
- 杨珊薛红马慧馨
- 关键词：分数布朗运动跳-扩散过程外汇期权保险精算定价
- 分数布朗运动下认股权证的保险精算定价被引量：1
- 2010年
- 文章在标的资产价格遵循由分数布朗运动驱动的随机微分方程的条件下,利用保险精算方法,得到了认股权证的定价公式。
- 马惠馨薛红杨珊
- 关键词：分数布朗运动保险精算定价认股权证
