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高浪

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：厦门大学更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇实证
  • 1篇实证研究
  • 1篇主要经济
  • 1篇主要经济体
  • 1篇向量自回归
  • 1篇经济体
  • 1篇股市

机构

  • 1篇厦门大学

作者

  • 1篇冯怡
  • 1篇高浪

传媒

  • 1篇生产力研究

年份

  • 1篇2010
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
东亚主要经济体股市间溢出效应的实证研究被引量：1
2010年
文章利用VAR模型对中国大陆、中国香港、中国台湾、韩国和日本这五个经济体股票市场之间的溢出效应进行了研究。使用方差分解技术将收益率和波动率的预测误差分解成来自自身冲击和其他市场冲击的两个部分。在此基础上再构建区域间总体的溢出效应指数。将样本数据进行滚动估计,研究东亚这五个经济体之间溢出效应随时间序列的演进,同时变换各个市场之间的排列顺序,以及将美国市场考虑在内,作了稳健性检验。文章的实证研究结果,将对政策的制定和分散化投资决策提供一定的参考价值。
冯怡高浪
关键词：向量自回归
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共1页<1>
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