魏文臻杰
- 作品数：2 被引量：11H指数：2
- 供职机构：上海财经大学金融学院更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 银行利差与表外业务的内生性研究——基于中国上市商业银行2008-2013年的实证分析被引量：9
- 2015年
- 本文运用中国16家上市商业银行2008-2013年的数据,通过联立方程组模型以及内生转换模型探讨去除商业银行存贷业务与表外业务的内生性影响。结果发现,净息差与表外业务的关系与传统理论吻合,为负相关。联立方程组模型并不能挖掘出导致样本发生选择性偏误的内生因素,而内生转换模型通过将表外业务的发达程度分为高、低两个体制,Ho-Saunders的净息差定价方程在高体制中更显著,并要求更小的风险回报,说明商业银行通过表外业务的扩展,不仅平滑了利润,而且对冲净息差定价中的非系统性风险。但是不同性质的商业银行在运营抉择时所产生的样本自选择性偏误对净息差定价方程的影响不一。
- 于研魏文臻杰
- 关键词：表外业务内生性
- 业务多元化与商业银行风险:关系及内生原因被引量：2
- 2017年
- 商业银行积极开拓多元化业务会对商业银行的风险产生何种影响以及两者之间的内生性关系是怎样的呢?本文基于全国57家商业银行的财务数据,构建风险指标,利用门限面板模型进行实证分析。结果表明:商业银行拓展多元化业务尽管降低了总体风险,但是也派生出更多的信用风险及流动性风险;大中型商业银行在总体风险的分散程度上不如小型商业银行,但是,小型商业银行信用风险的扩大程度要高于大中型商业银行。因此,大中型商业银行和小型银行应该制定差别的多元化业务发展策略。
- 于研魏文臻杰刘婷
- 关键词：银行风险商业银行
