余志鸿
- 作品数：4 被引量：3H指数：1
- 供职机构：福州大学经济与管理学院更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 基于动态因子分析法的银行体系稳定性测度被引量：1
- 2014年
- 银行作为金融业最为重要的组成部分,其稳定性水平会严重影响金融体系的稳定性,进而影响一国经济的发展状况。采用动态因子分析方法对银行体系的稳定性进行综合测度,探析了影响银行体系稳定性的各项因素,发现宏观经济因素对银行体系稳定性的影响程度不如银行自身因素大,最后给出几点关于进一步提高我国银行体系稳定性的建议。
- 余志鸿吴雅瑜
- 关键词：银行体系稳定性
- 股指期货风险量化分析——基于VaR-APARCH模型被引量：1
- 2014年
- 本文引入VaR-APARCH模型,对中国股指期货日数据进行实证分析,发现其可以很好地反映期指中的风险,为我国股指期货风险度量和分析提供了一定的启发意义。
- 林海伦余志鸿
- 关键词：股指期货
- 我国商业银行体系稳定性的实证分析——基于影子银行业务视角被引量：1
- 2015年
- 2007年由美国次贷危机引发的全球性金融危机暴露了影子银行对商业银行体系稳定性的巨大破坏力。我国影子银行作为金融管制下的金融创新产品与商业银行体系稳定性之间存在倒"U"型关系:一方面,影子银行业务有助于解决现阶段我国融资渠道窄、金融效率低下等问题,进一步推动传统商业银行的业务转型;另一方面,影子银行由于自身的期限错配、高杠杆率等特点也会对商业银行体系产生一定的负面影响。
- 陈丽英余志鸿
- 关键词：影子银行银行体系
- 基于GARCH—VaR模型的人民币兑美元的汇率风险研究
- 2014年
- 本文以2006年1月1日至2013年10月31日人民币兑美元的中间汇率为样本数据，进行了计量检验，首先采用GARCH模型计算对数收益率的条件方差，其次运用V水方法中的参数法计算对数收益率的V水值，最后使用Kupiec检验法检验GARCH—VaR模型的有效性，实证研究表明运用GARcH—VaR模型研究汇率波动性有一定应用价值。
- 余志鸿吴学福
- 关键词：汇率波动GARCH模型
