黄争臻
- 作品数：2 被引量：2H指数：1
- 供职机构：上海理工大学管理学院更多>>
- 发文基金：上海市教育委员会重点学科基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 基于SHIBOR运行利率市场化的统计研究被引量：1
- 2010年
- 上海银行间同业拆放利率(Shibor)的推出对我国货币政策的有效实施和加快利率市场化进程都具有巨大的推动作用。本文基于格兰杰因果检验和协整检验,对Shibor三年多的运行情况进行实证分析,研究结果表明Shibor短端利率品种是基准性较好的市场利率,已经符合了市场化特点;相比而言,中长端利率品种市场化程度较低。在此基础上,本文进而分析Shibor作为利率市场化条件下基准利率仍需改进的方面。
- 黄国安梅晓娜黄争臻
- 关键词：SHIBOR利率市场化格兰杰因果检验协整检验
- 基于混合连接函数的最小方差套期保值研究被引量：1
- 2013年
- 文章以最小方差套期保值模型为基础,对期货与现货收益率建立M-Copula-GARCH模型,并应用于中国农产品套期保值实证研究。针对市场收益率波动异常剧烈时期的套期保值问题,通过改进收益率的方差估计模型,采用偏向上下尾的分位数相关系数,综合横向与纵向的比较,论证该模型相对其他传统模型在套期保值绩效上的优越性。
- 黄争臻段元萍
- 关键词：农产品期货
