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胡光军

作品数：3 被引量：1H指数：1
供职机构：安徽工业大学更多>>
发文基金：安徽省高校省级自然科学研究项目国家社会科学基金安徽省自然科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇理学
  • 1篇经济管理

主题

  • 3篇定理
  • 3篇投资组合
  • 2篇偏差定理
  • 2篇强偏差定理
  • 2篇极限定理
  • 1篇引理
  • 1篇收益率
  • 1篇倍率
  • 1篇BOREL-...

机构

  • 3篇安徽工业大学

作者

  • 3篇胡光军
  • 2篇程成
  • 1篇侯为根

传媒

  • 1篇安庆师范学院...
  • 1篇安徽工业大学...

年份

  • 2篇2016
  • 1篇2015
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
Log-最优资产组合理论
马科维茨(H.Markowitz)于1952年提出的投资组合理论标志着金融定量分析的开始,可以当作是数理金融学研究的起点,投资组合理论为金融投资定量化研究奠定了理论基础。运用概率论极限理论的基本思想与方法来研究经济领域中...
胡光军
关键词：投资组合极限定理强偏差定理
文献传递
投资组合增长率的若干极限定理
2016年
设0≤a_1≤a_2≤...是一列固定的非负整数序列,研究其在时间段a_n+1至a_n+n内投资组合增长率的极限性质。通过构造带1个参数并且期望有限的随机变量,利用Borel-Cantelli引理,获得了任意投资组合增长率的性质和一般市场条件下的极限定理。并给出了将Markov不等式和Borel-Cantelli引理等工具应用于强极限定理的一种途径。
胡光军侯为根程成
关键词：投资组合倍率极限定理
股票投资模型中的一个强偏差定理被引量：1
2015年
利用广义似然比以及广义渐进相对对数似然比作投资股票之间相依程度的一种随机性度量和研究随机序列强极限的分析方法,研究股票市场中投资者进行随机决策时,其收益向量的真实分布与其关于边缘分布平均收益率之间的偏差,在适当的条件下给出偏差的上下界。
胡光军程成
关键词：BOREL-CANTELLI引理收益率强偏差定理投资组合
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