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吴鹏程
吴鹏程
作品数:
1
被引量:1
H指数:1
供职机构:
南京审计大学
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发文基金:
江苏省高等教育教改立项研究课题
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相关领域:
经济管理
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合作作者
罗琰
南京审计大学
刘晓星
东南大学经济管理学院
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刘晓星
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吴鹏程
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南京财经大学...
年份
1篇
2016
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不同期限SHIBOR的波动性研究
被引量:1
2016年
本文以上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)2006年10月8日至2016年7月1日数据为样本,分析了不同期限拆放利率波动性特征。结论表明,隔夜(O/N)、一周(1W)、两周(2W)、一月(1M)及三月(3M)这五类拆放利率存在自回归条件异方差(ARCH)效应,而6月(6M)、9月(9M)及1年(1Y)这三类拆放利率不存在ARCH效应。进一步研究发现,隔夜拆放利率存在逆杠杆效应,即正的未预期收益对条件方差产生了较大的影响,负的未预期收益对条件方差产生的影响反而较小。
罗琰
吴鹏程
刘晓星
关键词:
SHIBOR
GARCH模型
EGARCH模型
利率期限
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