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林勇新

作品数：2 被引量：4H指数：1
供职机构：哈尔滨工业大学航天学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇理学

主题

  • 2篇非线性
  • 1篇奇异值
  • 1篇奇异值分解
  • 1篇中子
  • 1篇相空间重构
  • 1篇金融
  • 1篇类金融
  • 1篇复杂巨系统

机构

  • 2篇哈尔滨工业大...

作者

  • 2篇曹庆杰
  • 2篇陈予恕
  • 2篇林勇新
  • 1篇王丹

传媒

  • 2篇应用数学和力...

年份

  • 1篇2013
  • 1篇2010
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
一类金融系统行为的非线性混沌分析被引量：4
2010年
利用相位随机化的替代数据方法对中国商品期货市场某些品种特性进行了判定,此方法用于随机时序与非线性混沌时序所得的判据值有明显差异.并应用混沌时序的奇异值分解技术对混沌时序的噪声进行了剥离,将相空间分解为值域空间和虚拟的噪声空间,在值域空间内重构了原混沌时序.进一步采用建立在改进的一般约束随机化方法基础之上强扰动的方法再次判定.根据计算结果对商品期货市场的走势进行了分析,结果表明中国商品期货市场是具有明显非线性混沌特性的一类复杂非线性混沌系统.
林勇新陈予恕曹庆杰
关键词：奇异值分解
复杂动力巨系统中子系统行为间相关性研究的一种新方法
2013年
复杂开放巨系统内部关系错综复杂并具有动态特征,提出了非线性相互预测算法,分析一类复杂巨系统的内部多个子系统之间行为的相互关系及表征其非线性依赖关系的耦合强度.该方法在相空间重构的基础上,仅通过小数据和微信号可得到表征子系统间依赖关系的判别值,进而通过对判别值的分析得到了各子系统的行为特征及其相互作用关系.同时文中得到的子系统间的相互作用机制,可以为金融危机的理论分析提供非线性相互预测度量.
林勇新陈予恕王丹曹庆杰
关键词：复杂巨系统相空间重构
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共1页<1>
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