马亚芳
- 作品数：7 被引量：28H指数：3
- 供职机构：湖南大学金融与统计学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家教育部博士点基金国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 利率上浮及其与贷款基准利率的关系探究被引量：2
- 2018年
- 对31个省市2005-2015年的1~3年期贷款利率上浮幅度进行测算,并通过统计分析与面板模型对其与贷款基准利率的关系进行探索性研究,结果显示:贷款利率上浮幅度与贷款基准利率负相关,贷款利率上浮幅度自2010年开始快速上升;不同地区的上浮幅度差异大,存在明显的区域异质性,中国人民银行通过基准利率调整进行宏观调控时,主要对北京市、上海市的贷款利率形成传递效应,对其它地区的影响相对较小;且随着时间的推移,基准利率政策的有效性越来越低。因此,为发挥基准利率政策的有效性,应在适度区间进行基准利率调节,加强中国人民银行对地方性商业银行的宏观审慎管理能力,同时与数量型货币政策相配合。
- 马亚芳邹克倪青山
- 关键词：利率上浮贷款基准利率贷款利率利率政策
- 基于《巴塞尔Ⅲ最终方案》的弹性杠杆率监管研究被引量：3
- 2018年
- 弹性资本充足率监管加刚性杠杆率监管存在机理性缺陷。弹性资本充足率监管会影响刚性杠杆率监管的效果,刚性杠杆率监管也不能体现杠杆累积在时间维度和空间维度风险的变化。若引入弹性杠杆率缓冲,刚性杠杆率监管加弹性资本充足率监管的机理性缺陷就可以避免。因此,有必要实施弹性杠杆率监管,杠杆率的弹性化程度与银行的系统重要性程度相对应。
- 彭建刚马亚芳
- 基于系统整体性的商业银行系统重要性评估方法被引量：5
- 2013年
- 从系统整体出发,对银行业系统性风险诱发机制进行分析,考察系统外部冲击和系统内部传染两种诱因作用下银行业的系统性风险。在此基础上,构造出银行的内部脆弱程度指标,以反映系统内部的相互作用对单家银行的影响程度;并在测算系统性风险时同时考虑了相关银行和其存款客户遭受的损失,根据这两方面的损失采用夏普利值计算各银行对系统性风险的贡献,以此评估各银行的系统重要性。研究结果表明,商业银行的资产规模及其与其他银行的关联性是影响商业银行系统重要性的重要因素。
- 彭建刚马亚芳
- 关键词：商业银行夏普利值系统性风险
- 基于一致性原理的商业银行经济资本配置方法被引量：11
- 2013年
- 论文以一致性原理和博弈论中的夏普利值为基础,对Denault方法进行了质的改进,提出了适用于商业银行的经济资本配置方法.通过引入Yasumitsu条件得到了夏普利值满足一致性的充要条件,找到了判断夏普利值是否满足一致性的更完备的理论依据.这一方法符合银行整体最优的要求,可以使商业银行从整体最优的角度确定各分支机构的风险贡献,评估经营绩效,最终确定各分支机构年度经济资本限额.
- 彭建刚吴云马亚芳
- 关键词：商业银行经济资本配置夏普利值
- 系统性风险贡献评估方法改进及在商业银行的应用被引量：1
- 2013年
- 已有的商业银行系统性风险贡献评估方法对银行业机构风险的相关性考虑不足,容易对各银行的系统性风险贡献过度估计,且大都使用市场数据进行测算,难以体现风险的传染。本文引入共同冲击因子,并考虑风险通过资产负债表的关联在银行间的传染。实证结果表明,随着商业银行资产规模的扩张,其系统性风险贡献也在增加,大型国有商业银行的系统性风险贡献大于其他类型的银行。为防范系统性风险,除了要注意系统性风险贡献较大的银行外,也要注意系统性风险贡献占比有变大趋势的银行,防止银行风险的过度集中。
- 马亚芳潘凌遥
- 关键词：商业银行系统性风险夏普利值
- 巴塞尔Ⅲ框架下中国商业银行弹性化资本监管研究
- 2008年全球金融危机的爆发，引发了国际社会对原有金融监管体制的反思以及对金融监管改革的广泛讨论。危机前银行资本监管的顺周期性等制度性缺陷造成了银行体系风险的累积，对此次危机的形成起到了推波助澜的作用。因此，资本监管改革...
- 马亚芳
- 关键词：商业银行
- 中国上市银行系统性风险贡献及其影响因素研究——基于MES-SRISK方法被引量：5
- 2017年
- 本文结合市场数据和资产负债表数据,运用 MES-SRISK模型测算了2012-2016年我国上市银行的系统性风险贡献度,并就影响系统性风险贡献度的因素进行了实证研究。结果表明:国有商业银行的系统性风险贡献度显著高于股份制银行和城市商业银行;股份制银行对系统性风险的贡献在逐年增大;银行资产规模、杠杆率以及不良贷款率与系统性风险贡献度呈现出正向关系,而资产回报率、资本充足率以及市值与股东权益比率的提升会降低系统性风险贡献度。
- 马亚芳蒋达
- 关键词：上市银行
