您的位置： 专家智库 > >

尉轶昊

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：上海第二工业大学经济管理学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇投资组合
  • 1篇投资组合选择
  • 1篇偏好
  • 1篇资产
  • 1篇资产组
  • 1篇资产组合
  • 1篇最优投资组合
  • 1篇最优投资组合...
  • 1篇效用函数
  • 1篇风险偏好
  • 1篇VAR
  • 1篇VAR约束

机构

  • 1篇上海第二工业...

作者

  • 1篇毛宏
  • 1篇尉轶昊

传媒

  • 1篇上海第二工业...

年份

  • 1篇2011
共 1 条 记 录，以下是 1-1
全选 清除 导出
排序方式：
基于VaR约束的最优投资组合选择被引量：1
2011年
通过建立期望效用-VaR模型,借助于Matlab和Monte Carlo模拟技术,深入探讨和分析了以VaR作为风险测度标准及约束时,拥有不同风险偏好及初始财富值的投资者在进行投资决策时对最优投资组合的理性选择,以中国A股、公司债券和国债这三大证券在2004～2006年及2009～2010年间5年的历史数据为估计模型的参数值,并讨论了在中国资本市场中运用投资组合理论分散风险、稳定收益的可行性。
尉轶昊毛宏
关键词：VAR资产组合效用函数风险偏好
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0