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张款慧

作品数：1 被引量：9H指数：1
供职机构：中南财经政法大学金融学院更多>>
发文基金：国家社会科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇石油
  • 1篇石油市场
  • 1篇美元汇率
  • 1篇汇率
  • 1篇BEKK
  • 1篇MGARCH
  • 1篇波动溢出效应

机构

  • 1篇巢湖学院
  • 1篇中南财经政法...

作者

  • 1篇张倩
  • 1篇张款慧

传媒

  • 1篇统计与决策

年份

  • 1篇2013
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于MGARCH-BEKK模型的石油市场波动溢出效应研究被引量：9
2013年
文章利用MGARCH-BEKK模型对石油期货市场、美元汇率、石油现货市场之间是否存在波动溢出效应进行了检验。检验结果表明:石油期货市场对石油现货市场有单向波动溢出效应,石油期货价格的波动会影响石油现货价格,但石油现货价格的波动不会影响石油期货价格;石油现货市场对美元汇率有单向波动溢出效应,石油现货市场的风险会传给美元汇率市场,但美元汇率市场的风险不会传给石油现货市场;油期货市场与美元汇率市场间存在双向波动溢出效应,两个市场的风险相互传导。
张倩张款慧
关键词：美元汇率石油市场波动溢出效应
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共1页<1>
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