李自胜
- 作品数:2 被引量:5H指数:1
- 供职机构:浙江财经大学更多>>
- 发文基金:浙江省社会科学界联合会研究课题国家社会科学基金更多>>
- 相关领域:理学经济管理更多>>
- 基于动态KMV模型和时序关联规则的商业银行信用风险研究
- 近年来,随着经济增速的放缓和经济结构调整的深化,银行的不良贷款余额和不良贷款率指标持续上升,对中国银行业的信用风险管理提出了更高要求。受宏观经济状况和行业景气程度等因素的影响,贷款公司之间的违约相关性增大。此外,部分公司...
- 李自胜
- 关键词:信用风险信用风险传染
- 文献传递
- 基于Copula函数的中美大豆期货波动溢出效应研究被引量:5
- 2015年
- 通过构建时变二元正态Copula模型,分析中美大豆期货市场之间的相关关系,并对相关关系做了变结构点的诊断。通过实证分析发现,中美大豆期货市场之间在金融危机前后,相关关系发生了显著的变化,存在明显的波动溢出效应。研究波动溢出效应对准确了解我国大豆期货市场的风险具有重要意义。
- 陈晓雷李自胜武鑫刘建和
- 关键词:COPULA函数大豆期货波动溢出效应