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刘超群

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：哈尔滨商业大学金融学院更多>>
发文基金：国家社会科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇开放式股票
  • 1篇开放式股票型...
  • 1篇基金
  • 1篇股票
  • 1篇股票型基金
  • 1篇CVAR
  • 1篇CVAR模型
  • 1篇GARCH
  • 1篇GARCH模...

机构

  • 1篇哈尔滨商业大...

作者

  • 1篇姚凤阁
  • 1篇张蒙
  • 1篇刘超群

传媒

  • 1篇齐齐哈尔大学...

年份

  • 1篇2016
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于GARCH-CVaR模型的开放式股票型基金的市场风险度量研究被引量：1
2016年
本文通过建立GARCH模型,基于CVaR方法分别从正态分布、t分布和GED分布对尾部风险度量分析。选取嘉实基金的企业变革股票基金进行实证分析,对该基金单位净值做对数收益率处理,借助EViews8.0统计软件分析,检测出数据具有GARCH效应。根据AIC原则,选择GARCH模型的滞后阶数,在计算VaR值的基础上得出CVaR值,并对结果进行失败率检验。结果表明:在t分布下,基于GARCH—CVaR模型能够比较精确地对样本基金进行市场风险度量。
姚凤阁刘超群张蒙
关键词：CVARGARCH模型
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