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叶光

作品数:4 被引量:25H指数:2
供职机构:河南财经政法大学经济学院更多>>
发文基金:教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金更多>>
相关领域:社会学经济管理更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 4篇经济管理
  • 4篇社会学

主题

  • 2篇脉冲响应
  • 2篇脉冲响应函数
  • 2篇经济波动
  • 1篇动态因子模型
  • 1篇中国经济
  • 1篇中国经济波动
  • 1篇时域
  • 1篇自举
  • 1篇经济波动分析

机构

  • 4篇河南财经政法...

作者

  • 4篇叶光

传媒

  • 3篇统计研究
  • 1篇统计与决策

年份

  • 3篇2015
  • 1篇2011
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
系统抽样、脉冲响应与通货膨胀惯性被引量:4
2015年
利用时间序列模型研究经济变量的动态特征时,模型估计结果通常随样本观测频率改变而变化。本文针对系统抽样问题,研究样本观测频率变化对脉冲响应函数和累积脉冲响应的影响,探讨不同观测频率下脉冲响应函数的理论联系,以及对变量持久性特征更加稳健的度量方法,在此基础上考察中国通货膨胀的动态特征。结果表明,累积脉冲响应和惯性系数随样本观测频率提高而增加;系统抽样对脉冲响应函数的影响源于外生冲击界定的不同,脉冲响应的数值意义有限,但可用其考察冲击影响的持续时间;外生冲击对中国通货膨胀的影响持续2年左右,且90%在1年内实现,央行要对通货膨胀走势有很强的预判能力,政策滞后将增加反通货膨胀成本。
叶光
关键词:脉冲响应函数
基于混频数据的一致指数构建与经济波动分析被引量:21
2015年
本文利用GDP季度同比增长率和其他月度指标的混频序列构建动态因子模型,以GDP增长率中因子成分作为经济周期性成分的度量,允许各指标对相同的外生冲击有不同的响应路径,在此基础上构造中国宏观经济一致指数,研究中国经济的周期性波动特征。结果表明:1利用混频数据构建的一致指数与实际产出的变化态势比较吻合,近一轮下滑始于2010年6月,2012年8月之后走势趋稳;2中国经济的周期性波动具有强持续性,政府应减少对微观经济行为的过度干预,发挥市场在资源配置中的作用,逐步提高经济的自我调节能力。
叶光
关键词:动态因子模型经济波动
协整参数的自举推断
2011年
针对完全修正最小二乘(full-modified ordinary least square,简称FMOLS)估计方法,给出一种协整参数的自举推断程序,证明零假设下自举统计量与检验统计量具有相同的渐近分布。关于检验功效的研究表明,虽然有约束自举的实际检验水平表现良好,但如果零假设不成立,自举统计量的分布是不确定的,因而其经验分布不能作为检验统计量精确分布的有效估计。实际应用中建议使用无约束自举,因为无论观测数据是否满足零假设,其自举统计量与零假设下检验统计量都具有相同的渐近分布。最后,利用蒙特卡洛模拟对自举推断和渐近推断的有限样本表现进行比较研究。
叶光
时域聚总、脉冲响应与中国经济波动的持久性特征研究
2015年
文章针对时域聚总问题,研究样本观测频率变化对脉冲响应函数和累积脉冲响应的影响,探讨不同观测频率下脉冲响应函数的理论联系,在此基础上考察中国经济波动的持久性特征。结果表明,时域聚总对脉冲响应函数的影响源于外生冲击界定的不同,累积脉冲响应随样本观测频率提高而增加;外生冲击对中国经济的影响持续3年左右,半衰期接近2年,中国的经济波动具有较强的持久性。
叶光
关键词:脉冲响应函数经济波动
共1页<1>
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