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宋鹏

作品数：1 被引量：2H指数：1
供职机构：成都理工大学地球科学学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇实证
  • 1篇资本
  • 1篇经济资本
  • 1篇变点
  • 1篇POT模型
  • 1篇操作风险

机构

  • 1篇成都理工大学
  • 1篇西南财经大学

作者

  • 1篇宋坤
  • 1篇宋鹏

传媒

  • 1篇统计与决策

年份

  • 1篇2011
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
操作风险经济资本的度量方法与实证被引量：2
2011年
文章用极值理论对金融机构的操作风险所需的经济资本进行度量。通过变点理论来定位Hill估计曲线的变点位置,进而精确地计算出阈值。同时,文章采用一种稳健的方法—平方误差积分法来对POT模型中的参数进行估计,以确保误差更小、更稳定。结果表明,改进后的POT模型能得到较理想的结果,能为度量操作风险所需的经济资本提供有效的方法支持。
宋坤宋鹏
关键词：经济资本POT模型变点
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