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金鸣

作品数：1 被引量：9H指数：1
供职机构：交通银行更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇新资本协议
  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇期权定价模型
  • 1篇资本
  • 1篇资本协议

机构

  • 1篇交通银行

作者

  • 1篇赵正龙
  • 1篇汤薇薇
  • 1篇张峰
  • 1篇王定铮
  • 1篇金鸣

传媒

  • 1篇新金融

年份

  • 1篇2009
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
新资本协议下信用风险限额的界定与测算方法被引量：9
2009年
信用风险限额是新资本协议下银行信用风险控制与管理的重要手段,但在实践中却远未成熟。本文首先从制定目的、计算方法、度量精度和约束条件等方面辨析了容易混淆的几个概念,对风险限额进行了界定;接着,在新资本协议框架下,结合目前银行风险管理工作与限额理论进展,提出了基于内部评级结果的系数调节法和基于期权定价模型的计量法等两种风险限额测算方法,重点探讨了测算原理、操作步骤和应用评价;最后,提出了银行推行风险限额管理的实施建议。
赵正龙王定铮张峰汤薇薇金鸣
关键词：新资本协议期权定价模型
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