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李乔

作品数：1 被引量：2H指数：1
供职机构：对外经济贸易大学国际经济贸易学院更多>>
发文基金：四川省教育厅自然科学科研项目国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇相依结构
  • 1篇模型分析
  • 1篇OP
  • 1篇PAIR-C...
  • 1篇T-C

机构

  • 1篇对外经济贸易...
  • 1篇四川文理学院

作者

  • 1篇张超锋
  • 1篇张莉敏
  • 1篇李乔

传媒

  • 1篇统计与决策

年份

  • 1篇2014
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于Pair-Copula构造的多元相依结构模型分析被引量：2
2014年
Copula函数作为一种新型相关性分析工具,近年来在金融领域得到了广泛的应用。文章在分析了基于Pair-Copula构造多元藤结构Copula模型的基础之上,实证分析了大陆上证指数和深证成指以及香港恒生指数三个市场间的相依结构特征,对各个市场指数收益率的边际分布我们采用GARCH(1,1)-t模型进行拟合,而对各Pair-Copula的模型选择采用t-Copula,分析结果表明基于PCC的藤结构模型相对于传统的t多元t-Copula模型在捕捉变量间相依结构时表现更优的效果。
张超锋张莉敏李乔
关键词：相依结构
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共1页<1>
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