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林少锋

作品数：2 被引量：0H指数：0
供职机构：厦门大学物理科学与技术学院更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 2篇收益率
  • 2篇网络
  • 2篇矩阵
  • 2篇聚类分析
  • 2篇股票
  • 2篇股票收益
  • 2篇股票收益率
  • 2篇复杂网
  • 2篇复杂网络
  • 2篇复杂网络理论
  • 1篇随机矩阵
  • 1篇矩阵和
  • 1篇关联矩阵

机构

  • 2篇厦门大学

作者

  • 2篇林少锋

传媒

  • 1篇曲靖师范学院...

年份

  • 2篇2016
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
基于复杂网络理论的股票聚类分析
2016年
选取中证100指数的成分股作为研究对象,深入研究了各成分股收益率之间的关联并得到了明确的分组信息.首先利用随机矩阵理论,从收益率关联矩阵中提取出主成分信息并进行了粗略的分组;其次利用基于优先概率最大似然法的复杂网络理论对粗略分组进行了定量优化;最后得到明确的分组结果及对应的可靠性指标.最终的分组结果很好地符合股票所在行业分类,结果精确地展示了不同行业大类内的股票关联强弱,以及行业大类之间的关联性.研究为基于投资组合理论的程序化交易提供了定量分析的基础.
林少锋张勇
关键词：复杂网络理论聚类分析
基于随机矩阵和复杂网络理论的股票聚类分析
经济或金融时间序列间的关联性分析在经济学和金融学领域有着重要而广泛的应用。特别在金融领域里，金融资产收益率间的关联是现代投资组合理论的核心概念。但在实际应用中，通过真实数据得到的关联信息绝大部分都是噪声。因此，如何将真实...
林少锋
关键词：股票收益率聚类分析随机矩阵复杂网络
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共1页<1>
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