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赵宁宁

作品数：3 被引量：7H指数：1
供职机构：西安工程大学理学院更多>>
发文基金：陕西省教育厅科研计划项目更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 3篇理学

主题

  • 2篇利率
  • 2篇均值-方差
  • 2篇扩散
  • 1篇贷款
  • 1篇贷款利率
  • 1篇等式
  • 1篇动态投资组合
  • 1篇动态投资组合...
  • 1篇套期
  • 1篇套期保值
  • 1篇跳-扩散模型
  • 1篇跳跃-扩散
  • 1篇跳跃扩散过程
  • 1篇投资组合
  • 1篇投资组合选择
  • 1篇最优投资组合
  • 1篇借款
  • 1篇借款利率
  • 1篇不等式
  • 1篇存款

机构

  • 3篇西安工程大学

作者

  • 3篇刘宣会
  • 3篇赵宁宁
  • 1篇续秋霞
  • 1篇贺松梅

传媒

  • 1篇佳木斯大学学...
  • 1篇系统工程理论...
  • 1篇西安工程大学...

年份

  • 1篇2011
  • 2篇2010
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
跳跃-扩散下利率不等的动态投资组合选择被引量：1
2011年
给出一个跳跃扩散过程在存款利率和贷款利率不等条件下的均值-方差投资组合选择的模型.用Poisson过程描述股票价格的跳跃.由于跳跃因素,引用了一个关于扩散过程的一般最优控制的验证性定理,在此验证性定理的基础上,应用动态规划原理,求解HJB方程得到原问题的最优策略.
赵宁宁刘宣会
关键词：跳跃扩散过程最优投资组合均值-方差借款利率
存款利率与贷款利率不等式的随机线性二次最优控制的应用被引量：1
2010年
讨论在存贷款利率与贷款利率不等和非自融资(考虑收入和消费)条件下的随机线性二次最优控制问题,将其应用到连续时间的均值-方差投资组合选择问题中,得到最优证券组合.
赵宁宁刘宣会贺松梅
关键词：均值-方差
基于随机Lagrange方法的最优套期保值策略被引量：5
2010年
将随机LQ控制模型推广到系统状态为跳跃-扩散过程的随机LQ模型,采用随机Lagrange方法得到最优反馈控制,然后运用该框架去处理数理金融中的套期保值问题,最后得到了最优套期保值策略.
刘宣会赵宁宁续秋霞
关键词：跳-扩散模型套期保值
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共1页<1>
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