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陈凌冰

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：深圳大学数学与计算科学学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇期权定价模型
  • 1篇股票

机构

  • 1篇深圳大学
  • 1篇西北农林科技...

作者

  • 1篇欧阳安
  • 1篇陈凌冰

传媒

  • 1篇长安大学学报...

年份

  • 1篇2011
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
动态漂移率的期权定价模型
2011年
从Black-Scholes模型的推导过程入手,引入了基于动态漂移率且含阻尼过程的期权定价模型。首先对期权价格变化的随机过程进行分析,提出如何在合理假设下将金融产品转换为基于动态漂移率的期权定价模型;其次讨论阻尼模型在无套利均衡期权价格变化中的算法,给出了使用基于动态漂移率的期权定价模型求解时所涉及积分的计算公式;最后对模型提出的动态漂移率的设计思路和c值的意义进行分析。分析结果表明该模型更加符合实际且具有可操作性。
欧阳安陈凌冰
关键词：股票期权
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