公共文化服务平台

共 1 条记录，以下是 1-1

全选清除导出

排序方式：

中国住房价格波动聚集性研究及短期预测被引量：6: 2010年; 相对于传统的均值-方差分析,ARCH效应的存在将会使投资者在短期内面临更大的风险。有效地捕捉住房价格ARCH效应对研究住房价格短期走势有重要的实践意义。将长短2个时段样本运用回归模型、GARCH模型、AR模型对中国住房均价及四大直辖市数据进行实证,结果表明:在2个时段上我国住房价格均存在ARCH效应,除重庆外其他3个直辖市也存在ARCH效应;此外,在短时段的预测上,回归模型略优于GARCH模型,而GARCH模型在长时段预测效果上要优于回归模型。可见,在相关数据难找的情况下,GARCH模型是切实可行的短期预测方法。; 徐轲马永开邓长荣; 关键词：住房价格波动聚集性 GARCH模型

全选清除导出

共1页<1>

徐轲