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王珺

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：天津大学理学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇时点
  • 1篇违约
  • 1篇AIC
  • 1篇COPULA
  • 1篇CDO

机构

  • 1篇天津大学

作者

  • 1篇梁冯珍
  • 1篇王珺

传媒

  • 1篇哈尔滨商业大...

年份

  • 1篇2014
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于Copula的债务抵押债券定价被引量：1
2014年
针对债务抵押债券(CDO)的定价问题,应用时点改变结构来描述相关资产的动态相关性,通过Copula函数来刻画各个阶段的违约相关结构.针对不同Copula函数的特征,采用AIC准则选择最适合的Copula函数来描述违约相关结构.通过对构建的CDO产品定价研究表明,在不同阶段违约相关结构是不同的,从而求得的CDO各系列定价和期望损失也是不同的.
王珺梁冯珍
关键词：CDOAIC
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