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牛曙光

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：东北证券股份有限公司更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇对数收益率
  • 1篇上证指数
  • 1篇实证
  • 1篇实证分析
  • 1篇收益率
  • 1篇利率

机构

  • 1篇中北大学
  • 1篇东北证券股份...

作者

  • 1篇牛芳
  • 1篇王文寅
  • 1篇牛曙光

传媒

  • 1篇开发研究

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于Markov机制转换模型的风险度量优化 利率协同机制下对上证指数的实证分析
2012年
文中利用实际利率作为协同机制背景,采用两维马尔科夫机制转换模型,对上证指数的季度对数收益率做出了实证分析。在实证的基础上,讨论了我国资本市场的波动情况,并对其运行状态背景进行了解释。最后就如何在转制模型下衡量资本市场的系统性风险(ETF)和风险模型的优化度量计算方法进行了讨论。
牛芳王文寅牛曙光
关键词：对数收益率
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共1页<1>
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