杨锦明
- 作品数：3 被引量：28H指数：2
- 供职机构：湖南大学工商管理学院更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学研究基金教育部“新世纪优秀人才支持计划”国家教育部“985工程”更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 基于贝叶斯正则化BP神经网络的上市公司财务困境预警模型
- 人工神经网络/(Artificial Neural Networks/)是一门新兴的边缘学科,是生物神经网络在结构、功能及某些基本特性方面的理论抽象、简化和模拟而构成的一种信息处理系统。神经网络具有分布式信息存储方式、并...
- 杨锦明
- 关键词：BP神经网络贝叶斯方法财务困境仿真
- 文献传递
- 基于MCMC模拟的贝叶斯厚尾金融随机波动模型分析被引量：18
- 2007年
- 针对现有金融时间序列模型建模方法难以刻画模型参数的渐变性问题,利用贝叶斯分析方法构建贝叶斯厚尾SV模型。首先对反映波动性特征的厚尾金融随机波动模型(SV-T)进行贝叶斯分析,构造了基于Gibbs抽样的MCMC数值计算过程进行仿真分析,并利用DIC准则对SV-N模型和SV-T模型进行优劣比较。研究结果表明:在模拟我国股市的波动性方面,SV-T模型比SV-N模型更优,更能反应我国股市的尖峰厚尾的特性,并且证明了我国股市具有很强的波动持续性。
- 朱慧明李峰杨锦明
- 关键词：贝叶斯分析MCMC模拟GIBBS抽样
- 基于Gibbs抽样的厚尾SV模型贝叶斯分析及其应用被引量：8
- 2008年
- 我国的金融时间序列存在普遍的波动性现象,而波动性又存在尖峰厚尾现象。首先对反映波动性特征的厚尾金融随机波动模型(SV-T)进行贝叶斯分析,然后构造基于Gibbs抽样的MCMC数值计算过程进行仿真分析,最后利用DIC准则对SV-N模型和SV-T模型进行优劣比较。研究结果表明:在模拟我国股市的波动性的方面,SV-T模型比SV-N模型更优,更能反应我国股市的尖峰后尾的特性,并且证明了我国股市具有很强的波动持续性。
- 朱慧明李峰杨锦明虞克明
- 关键词：仿真贝叶斯推断GIBBS抽样蒙特卡罗方法
