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王珊

作品数：2 被引量：3H指数：1
供职机构：兰州大学经济学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇银行
  • 2篇商业银行
  • 1篇信贷
  • 1篇信贷配给
  • 1篇信息不对称
  • 1篇信息不对称条...
  • 1篇信用
  • 1篇信用风险
  • 1篇行风
  • 1篇银行风险
  • 1篇银行风险管理
  • 1篇银行信用
  • 1篇银行信用风险
  • 1篇商业银行风险
  • 1篇商业银行风险...
  • 1篇商业银行信用...
  • 1篇风险管理
  • 1篇VAR
  • 1篇VAR模型
  • 1篇KMV模型

机构

  • 2篇兰州大学
  • 1篇中国工商银行

作者

  • 2篇王珊
  • 1篇王文胜

传媒

  • 1篇现代财经（天...
  • 1篇甘肃金融

年份

  • 1篇2008
  • 1篇2007
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
论信息不对称条件下商业银行信用风险定价方法的适用性与局限性被引量：3
2008年
信用风险是金融机构体系面临的主要风险之一。在信息不对称下,无论在事前或事后,商业银行都无法及时全面地掌握、跟踪到企业的信用状况。尤其在我国社会信用体制尚不健全,信用风险产生的原因往往来自于主、客观因素共同作用的结果。因此,如何在信息不对称下甄别信用风险、寻求合理的风险定价已成为我国现代商业银行面临的重要课题之一。
王文胜王珊
关键词：信息不对称KMV模型信贷配给
VaR模型在商业银行风险管理中的有效应用
2007年
　　VaR模型在市场风险测度中的基础应用 　　(一)VaR的基本定义 　　VaR是指在正常的市场波动下,在一定的置信区间(Confidence interval,在本文中例为95%)和相应的持有期间内,某一资产(组合)可能发生的最大损失值.……
王文胜王珊
关键词：商业银行风险管理VAR
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