郭立伟
- 作品数：3 被引量：4H指数：1
- 供职机构：暨南大学更多>>
- 发文基金：广东省哲学社会科学规划项目更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 上证、深证和港股市场的动态相关性和风险溢出的实证研究
- 20世纪90年代以来,在全球经济—体化和金融市场自由化的背景下,各国在实体经济和资本市场方面的联系均日益紧密,尤其是金融市场间的联动性更是急速增强。这使得不同国家间金融风险的溢出特征日益明显,金融风险的传染及其防范已成为...
- 郭立伟
- 关键词：格兰杰因果检验
- 文献传递
- 我国中小企业板市场与主板市场的动态相关性分析——基于DCC-MVGARCH模型的实证研究
- 2010年
- 本文运用Engle在2002年提出的DCC-MVGARCH模型对我国中小企业板市场和主板市场之间的相关性进行了动态考察,以期找出两个市场相关变动的规律。
- 郭立伟韩兆洲
- 关键词：中小企业板市场主板市场
- 沪港股市动态相关性和大风险溢出的实证研究被引量：4
- 2010年
- 本文首先采用时变相关Copula模型对沪港两市收益率的动态相关性进行研究,在此基础上利用BG算法将整个样本期划分为两个不同的阶段,并利用Hong(2001)年提出的风险-Granger因果检验方法分析了不同时段两市间的风险溢出效应。实证结果表明,两地股市收益率的相关性存在逐步增强的趋势,进一步分析表明两市间风险溢出特征在过去发生了显著变化,风险溢出显著增强。
- 郭立伟韩兆洲
- 关键词：VAR
