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李晓雷

作品数：2 被引量：9H指数：2
供职机构：华中科技大学数学与统计学院数学系更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇期权
  • 2篇期权定价
  • 2篇红利
  • 1篇支付
  • 1篇套利
  • 1篇欧式
  • 1篇欧式期权
  • 1篇欧式期权定价
  • 1篇无套利
  • 1篇无套利原理
  • 1篇模型修正
  • 1篇交易
  • 1篇交易成本
  • 1篇红利支付
  • 1篇BLACK
  • 1篇BLACK-...

机构

  • 2篇华中科技大学

作者

  • 2篇李晓雷
  • 1篇李开丁

传媒

  • 1篇应用数学
  • 1篇周口师范学院...

年份

  • 2篇2007
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
有红利支付的欧式期权定价的研究被引量：5
2007年
Black-Scholes股票期权定价模型的给出为期权的定价打下了坚实的基础,但它是对于无红利的股票期权定价的,通常红利的支付有两种情况:连续支付红利和定期支付红利.本文对这两种不同红利支付的欧式期权定价的模型和公式进行研究.
李晓雷李开丁
关键词：红利期权定价
Black-Scholes期权定价模型修正被引量：4
2007年
Black-Scholes模型成功地解决了在有效市场下的期权定价问题,但它是在一定的假设条件下建立的.然而在实际的交易中,投资者通常会在得到一定的股票红利的同时也将面临着不容忽视的交易成本.本文在Black-Scholes模型的基础上,对界定了交易成本并考虑红利支付的情况下的期权定价的模型进行研究,从而使Black-Scholes模型更符合市场实际.
李晓雷
关键词：红利交易成本无套利原理
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共1页<1>
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