陈耀辉
- 作品数：38 被引量：294H指数：9
- 供职机构：南京财经大学经济学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金湖北省教育厅科学技术研究项目江苏高校优势学科建设工程资助项目更多>>
- 相关领域：经济管理理学文化科学政治法律更多>>
- 试论我院信息与计算科学专业教学计划的制定
- 2002年
- 信息与计算科学本科专业是我院新办专业 ,如何结合我院实际与本专业要求 ,合理制定一套行之有效的教学计划 ?本文做了初步尝试 ,根据我们指定的教学计划进行了两年的教学实践 。
- 宋述刚陈耀辉
- 关键词：信息与计算科学专业教学计划高校
- 美式期权定价的一个非线性偏微分方程
- 2010年
- 在最优停时理论中,利用动态规划原则,得到了关于美式(看涨或看跌)期权定价的一个非线性Black-Scholes型偏微分方程,利用粘性解的概念证明了该偏微分方程的解的存在性和唯一性,由此得到了美式期权定价的一个新方法。
- 陈耀辉孙春燕
- 关键词：美式期权定价粘性解
- 基于La-VaR模型互联网金融流动性风险的研究被引量：2
- 2018年
- 近年来,互联网金融凭借着低成本高效率的特征发展迅速,其中蕴含的风险日益受到各界关注。基于中证互联网金融指数,本文利用GARCH模型和极值理论POT计算经流动性调整后的VaR值,对互联网金融的流动性风险进行度量,并通过返回检验比较两者的优劣。
- 陈耀辉杨宁
- 关键词：互联网金融
- 分数布朗运动与二元市场模型
- 2004年
- 证明了对于Hurst指数大于二分之一情形的分数布朗运动的Donsker型逼近定理,使用这种逼近,构造了一个弱收敛于Black-Scholes模型的分数模拟的初级市场模型,得到在此模型中存在着套利机会。
- 陈耀辉
- 关键词：分数布朗运动股票价格模型
- 基于极值理论的互联网金融操作风险测算被引量：1
- 2018年
- 互联网金融行业的快速发展给人们的社会经济生活带来了巨大改变,但与此同时,各种问题也层出不穷,平台体系的技术漏洞、员工专业素养的参差不齐、内部欺诈的存在等都会对互联网金融的发展造成危害。基于此,对2012年以来互联网金融中发生的操作风险事件进行统计分析,发现互联网金融操作风险的损失总体服从广义GPD分布,利用蒙塔卡洛模拟方法对操作风险的数据进行模拟扩充,再根据极值理论对不同置信水平下的互联网金融操作风险进行测算,旨在为相关金融监管部门及互联网金融机构监管操作风险提出建议。
- 陈耀辉姜婷
- 关键词：互联网金融操作风险极值理论
- 环境公平下绿色GDP的测算模型被引量：12
- 2002年
- 作者给出了一个测算绿色GDP的有效模型 ,并对模型中的每个调整项进行了具体的分析 。
- 陈耀辉孙春燕
- 关键词：绿色GDP环境污染地下经济环境公平国内生产总值
- 沪深300股指期货价格波动率与持仓量、成交量关系探究——基于分位数回归模型的分析
- 2012年
- 文章利用线性分位数回归方法研究了沪深300股指期货的成交量、持仓量、与其价格波动率之间的关系,结果表明,一定程度内,成交量对价格波动率影响随着分位数逐步增加主要是先由小变大,再有大变小;持仓量对价格波动率的影响随着分位数增加,主要也是先由小变大,再由大变小。而当期货价格波动剧烈到一定程度时,成交量、持仓量的变化已很难再调整价格的波动。
- 陈耀辉鲍学云黄英华
- 关键词：股指期货成交量持仓量分位数回归
- 连续型利率期限结构的随机化方法
- 2003年
- 在三个假设的前提下,用随机化方法得到了连续型利率期限结构模型,并给出了模型的解及解的经济学解释。
- 陈耀辉胡洁
- 关键词：利率
- 高校教学管理水平评价方法新探及软件设计被引量：6
- 2005年
- 陈耀辉孙春燕向华
- 关键词：高校教学管理软件设计教学质量
- 期货交易所管理水平最优组合赋权的模糊综合评价被引量：1
- 2000年
- 以模糊综合评价法为基本出发点 ,通过选择几个主观权和若干个客观权得到一个最优组合赋权模型 ,同时提出了最优组合赋权的模糊综合评价模型 .在期货交易所管理水平的评价中 ,利用该模型既可以考虑政策、经验等主观因素的影响 ,又可以充分利用客观数据所带来的信息 。
- 陈耀辉
- 关键词：指标体系熵值权期货交易所
- 全文增补中
