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徐旭红

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：宁波大学商学院更多>>
发文基金：中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇套期
  • 1篇套期保值
  • 1篇套期保值模型
  • 1篇期货
  • 1篇股指
  • 1篇股指期货
  • 1篇CC
  • 1篇DCC-GA...
  • 1篇GARCH

机构

  • 1篇宁波大学
  • 1篇中国人民大学

作者

  • 1篇刘成立
  • 1篇徐旭红

传媒

  • 1篇中国物价

年份

  • 1篇2016
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
股指期货套期保值模型比较研究
2016年
本文采用沪深300股指期货的5分钟高频数据,分别运用OLS、ECM-CCC-GARCH和ECM-DCC-GARCH模型,推导套期保值比率,较为系统地研究了沪深300股指现货和股指期货的动态套期保值比率问题,并对不同方法下的组合资产套期保值效果进行评价。研究结果表明,相比不进行套期保值的情况下,套期保值可以明显改善组合资产的绩效,基于动态的套期保值方法比传统的静态套期保值的效率有一定程度的提高。
刘成立徐旭红
关键词：股指期货套期保值DCC-GARCH
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