您的位置： 专家智库 > >

曹东

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：华东理工大学商学院经济发展研究所更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇主成分
  • 1篇主成分分析
  • 1篇系统性风险

机构

  • 1篇华东理工大学

作者

  • 1篇周剑
  • 1篇曹东

传媒

  • 1篇金融与经济

年份

  • 1篇2016
共 1 条 记 录，以下是 1-1
全选 清除 导出
排序方式：
对“杠杆市”环境下系统性风险监测的研究被引量：1
2016年
本文采用主成分分析方法,以2005年1月至2016年5月期间中证全指一级行业指数的月收益率、波动率与成交金额变动为研究对象,对股票市场系统性风险进行了研究;同时,本文对比了在2008年金融危机与2015年"杠杆市"行情下,市场系统性风险所呈现出的差异。研究结果显示:从收益率与波动率角度看,系统性风险的显著增加主要体现在股票市场暴跌行情中;而从成交金额角度看,系统性风险的增加于股票市场暴跌前已经开始体现,且较在2008年金融危机中,这种现象在2015年"杠杆市"行情下更为明显。
周剑曹东
关键词：主成分分析系统性风险
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0