曹洁
- 作品数：7 被引量：7H指数：2
- 供职机构：盐城师范学院更多>>
- 相关领域：经济管理自动化与计算机技术理学更多>>
- 一种基于机器学习的机械产品总成质量诊断方法
- 本方案公开了一种基于机器学习的机械产品总成质量诊断方法，属于检测技术领域。机械产品由于存在公差配合会出现产品零件质量合格但产品总成质量不合格的情况，因此企业在机械产品总成的质量检测中需要额外投入大量的人力、资金和时间成本...
- 张荣曹洁
- 基于时变SJC-Copula对商品期货市场间风险传染的探究被引量：4
- 2017年
- 分别选取WIND商品指数和CRB指数作为衡量我国商品期货市场及国际商品期货市场综合价格的指标,利用时变SJC-Copula模型构建两者之间的动态相依结构,通过动态的尾部相关系数来探究我国商品期货市场与国际市场间的尾部相关性.实证结果表明,我国商品期货市场与国际市场间的上尾相关性要强于下尾相关性,即当商品期货价格上涨时,两个市场间更易发生风险传染.
- 曹洁
- 关键词：商品期货时变COPULA风险传染
- 基于混合粒子群优化随机森林算法的发动机连杆合格品识别方法
- 本方案公开了基于混合粒子群优化随机森林算法的发动机连杆合格品识别方法，涉及一种识别发动机连杆合格品的方法。由于发动机连杆使用环境为高温高压，而企业往往只能在常温常压状态下检测发动机连杆性能，由此识别出的合格品在实际使用过...
- 曹洁叶文臧守芳
- 基于ARMA模型对我国商品指数预测的实证研究
- 2016年
- AMRA模型是对时间序列进行分析和预测的常用模型之一。本文利用ARMA模型对我国2005年1月到2014年12月的商品指数月度数据进行建模分析,并对2015年1月至3月的商品指数进行预测。实证结果显示AR(1)模型能较好地拟合商品指数的动态路径,模型的预测值与实际观测值非常接近,表明ARMA 模型在商品指数预测中有较高的应用价值。
- 曹洁
- 关键词：ARMA时间序列
- 我国商品指数与美国CRB指数的协整关系分析被引量：1
- 2015年
- 近年来,我国期货市场在政府大力推进下得到快速发展,但与国际成熟的期货市场仍存在较大差距。本文运用协整检验对我国商品指数与美国CRB指数之间是否存在长期均衡关系进行探究,并利用格兰杰因果检验得到了美国CRB指数是我国商品指数变化的原因的结论,通过定量分析揭示了我国在国际大宗商品市场上仍缺乏定价权的现状。
- 曹洁
- 关键词：CRB指数格兰杰因果检验
- 沪深300行业的相依结构突变性分析——基于动态R-Vine Copula
- 2022年
- 本文结合滚动窗口技术构建高维动态R-Vine Copula模型,通过识别动态R-Vine Copula模型的结构突变点来判断高维变量间相依结构的动态变化,以此研究沪深300的10个一级行业在2015年至2022年的相依结构突变性。实证结果表明:2015年至2022年行业间的相依结构在2018年1月与2019年12月发生结构突变,将整体划分为3个突变区间,两次突变发生的原因受中美贸易战与新冠疫情影响的可能较大;三个突变区间内,沪深300行业间相依结构有较大变化,行业中心点由工业与可选消费转移至工业,再转移至可选消费;突变区间1内行业间多呈上下尾不对称的相依结构,而突变区间2内行业间大多表现出上下尾对称的相依结构,同时相依性有所增大,突变区间3内行业间多呈上下尾不对称的相依结构,且相依性有所降低。此外,新冠疫情期间沪深300行业投资组合的风险价值(VaR)与期望损失(ES)的绝对值相较于疫情前有所增大,但随着疫情影响的减弱,行业投资组合VaR与ES的值在2021年6月逐渐趋于与突变点前一致。
- 陈晨王辉曹洁
- 中国国债期货能有效规避利率风险吗?——基于动态套期保值比率的实证研究被引量：2
- 2016年
- 利用国债期货进行套期保值是规避利率风险的主要手段。本文采用时变t-Copula函数来构建我国国债期货与国债现货收益率之间的动态相依结构,用时变Kendall秩相关系数代替传统的线性相关系数,并利用AR(m)-GARCH(1,1)-t模型拟合边缘分布及估计时变标准差来计算动态套期保值比率。实证结果表明,使用上述方法在样本期内和样本期外都能得到最优的套期保值效果;使用国债期货对国债现货进行套期保值,能对冲样本期内38.4%的利率风险和样本期外20.8%的利率风险。
- 曹洁
- 关键词：国债期货套期保值效率COPULA模型
