陈科
- 作品数：5 被引量：0H指数：0
- 供职机构：广州大学松田学院更多>>
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- Garch类模型在量化投资中的应用研究
- 2017年
- 本文选取上证50指数为样本,研究上证50指数收益率数据的时间序列性质,以Garch类模型对收益率序列的统计性质进行分析,并根据收益率序列及其波动率的分析结果探究可能存在的交易策略,为相关交易策略的实施奠定基础。由于我国证券市场已经以上证50指数为基础开发出了股指期货和股指期权,所以本文选择上证50指数为分析样本,便于量化投资策略的开发。
- 陈科
- 关键词：GARCH类模型上证50指数
- 三因子模型选股策略在我国证券市场的应用
- 2020年
- 三因子模型是Fama于1993年提出来的证券收益率分析模型。本文首先介绍三因子模型的理论基础,然后以三因子模型为基础设计选股策略,并在聚宽量化平台对这些策略进行研究。在本文中研究阿尔法反转策略、动量策略和保守策略,以2019年1月1日至2019年8月30日市场数据对这三个策略分别进行测试,研究发现反转策略和动量策略都能获得超过市场指数的收益,而保守策略的收益率不如市场指数,对产生该现象的原因本文做初步的分析。
- 陈科闫怀艳
- 关键词：三因子模型超额收益率
